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随机过程疑难分析与解题方法
京&东&价：
作&&&&者：
丛&书&名：大学数学学习方法丛书
出&版&社：
出版时间：
所属分类：
页&&&&数：242
正文语种：中文
版&&&&次：1
文件大小：3.37M
支持载体：
F531CB9BD8DD02EDEA75
本内容由版权提供，版权所有，侵权必究！
　　《随机过程疑难分析与解题方法》是《大学数学学习方法》丛书之一，着重讨论了随机过程的基本理论和分析问题、解决问题的方法，内容包括随机过程的基本概念、泊松随机过程、马尔可夫链、连续时间的马尔可夫链、随机分析与随机微分方程、平稳过程、平稳过程的谱分析、正态随机过程和时间序列分析简介。《随机过程疑难分析与解题方法》以简明、易懂的语言深入浅出地诠释概念、分析疑难，并选用了300多个典型例题为读者演示了随机过程的解题方法与技巧，以培养读者分析问题和解决问题的能力。《随机过程疑难分析与解题方法》与教材同步，是大学生、研究生看得懂，且读之有益的一本好书。
前言第一章
随机过程的基本概念第一节
随机过程的概念第二节
随机过程的数字特征第三节
复随机过程第四节
常用的随机过程第二章
泊松随机过程第一节
泊松过程第二节
与泊松过程有关的若干分布第三节
非齐次泊松过程第四节
复合泊松过程第五节
条件泊松过程与过滤泊松过程第六节
更新过程第七节
更新定理第三章
马尔可夫链第一节
马尔可夫过程的概念第二节
马尔可夫链的概念第三节
马尔可夫链的状态分类第四节
状态空间的分解第五节
遍历性与平稳分布第四章
连续时间的马尔可夫链第一节
连续时间的马尔可夫链概念第二节
柯尔莫哥洛夫-费勒方程第三节
生灭过程第四节
马尔可夫序列与扩散过程第五章
随机分析与随机微分方程第一节
二阶矩过程与均方极限第二节
随机过程的均方连续与均方导数第三节
均方积分第四节
随机微分方程简介第六章
平稳过程第一节
平稳过程与协方差函数的性质第二节
平稳过程的各态历经性第七章
平稳过程的谱分析第一节
平稳过程的谱密度第二节
谱密度的性质与互谱密度第三节
平稳过程通过线性系统的分析第八章
正态（高斯）随机过程第一节
多维正态随机向量第二节
高斯随机过程的概念第三节
窄带平稳实正态随机过程第四节
正态随机过程通过非线性系统第五节
X^2分布与维纳过程第九章
时间序列分析简介第一节
时间序列与ARMA模型第二节
ARMA（p，q）过程的性质第三节
平稳时间序列的模型拟合第四节
平稳时间序列预报第五节
非平稳时间序列及其预报附录
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& , , Inc. or its affiliates{"subject":"5555, 随机的书有一大堆（zz)","content":"发信人: menard (水精如意), 信区: DEE
标&&题: 5555, 随机的书有一大堆（zz)
发信站: BBS 水木清华站 (Wed Nov 19 17:58:45 2003), 站内 && 【 以下文字转载自 Signal 讨论区 】
发信人: cauchy (高尚者的墓志铭), 信区: Signal&&&&&&&& 标&&题: 5555, 随机的书有一大堆（zz)
发信站: BBS 水木清华站 (Sun Mar&&2 16:19:17 2003), 转信 && 转载aew在以前写过的一篇文章，也许有用，我想aew是谁就不需要再介绍了吧
这篇文章是篇老文章了，但是好像精华区还没有（可能是我没有看到)但是至少
在很久以前已经转到一塌糊涂的mathematics版了，呵呵，我再转一次吧
考试临近，考虑到同学们都在为考试而借书，特对图书馆有关随机过程的中文书 &&给予简略评价，希望对同学有帮助。 &&纯属个人意见，望同学能用批判的眼光看待。 &&其中 \"*\" 代表对书的评价，\"*\" 越多越好。 &&1 随机过程教程，李漳南，吴荣，**** &&&&一本不错的教程，数学味较浓，但写得很严谨，也很全面，要求比我们课上的要 &&&&高，但仍值得看。 &&2 随机过程，伊曼纽尔·帕尔逊　***** &&&&经典，是非测度方式讲述随机过程的典范之作，讲解清晰严谨，通俗易懂。就是数学 &&&&&&味稍微浓了一点。 &&3 随机过程，吴俊杰 潘麟生　&& ** &&&&无甚特色，要求比我们低，看不看两可。 &&4 随机过程，樊家琨&&** &&&&面面俱到，毫无特色且有错误。 &&5 随机过程导论，何声武&&**** &&&&写书的人尽管名气不大但很牛，治学严谨，写书概念清晰，内容丰富，但侧重点和 &&&&要求都和我们有所不同。 &&6 随机过程，汪荣鑫&&&&*** &&&&讲述比较清晰，但偏于泛泛，且作者工科出身，又想把书写出数学味，恐怕难以 &&&&如愿。 &&7 应用随机过程引论，胡迪鹤&&*** &&&&作者是随机过程学界的前辈高人，该书虽名为“应用”，且自称“引论”，但写法 &&&&对数学细节过于注重，尽管没有涉及测度，工科同学恐也较难接受。 &&8 随机过程，王自果 田铮&&** &&&&面面俱到，毫无特色且有错误。 &&9 随机过程引论, 钱敏平　 *** &&&&作者是北大概率统计系系主任，牛人！但该书从测度入手，太数学化。 &&10 随机过程理论与应用, 熊大国&&**** &&&& 内容丰富，写作也比较严谨，但没有多少特色，是题材的简单堆砌，适合用作手册 && 。 &&11 随机过程，邓集贤 许刘俊　&&**** &&&& 出自数学工作者之手，基本没有错误，其他和上一本书很类似。 &&12 随机点过程，[美]D.L.斯奈德　***** &&&& 对点过程的论述非常精到，全面系统，是经典名著。但对其他如二阶矩等根本不提
。 &&&& 也难怪，人家是在写专著。 &&13 随机点过程及其应用，邓永录 梁之舜　**** &&&& 国内的点过程专家的手笔，60% 的上面的书 ＋ 40% 他们自己的工作。不错。 &&14 应用概率论, 陈家鑫　&&**** &&&& 一本很薄但是很有内容的书，值得看。 &&15 随机过程,&&方兆本 缪柏其　&&** &&&& 说数学不数学，说工程不工程，内容也不全，实在一般。 &&16 随机过程的线性统计理论与方法，潘一民　 ** &&&& 太专门了，而且即使从该专题的角度来说，也不是很好的一本书。 &&17 集值随机过程，张文修 汪振鹏 高勇　** &&&& 一个没有人关心的小方向，不看也罢。 &&18 随机力与非线性系统, 胡岗　&&**** &&&& 一本很有趣的书，尽管和我们的课程关系不大，但物理味很浓，值得看。 &&19 随机场, [英]C.蒲瑞斯顿　&&***** &&&& 随机场方面的经典名著，随机场是时间指标为二维的随机过程，在图像分析等 &&&& 领域有重要应用，如 Gibbs 场已经是图像复原的关键工具。可惜我们在课上 &&&& 没有涉及到。 &&20 随机过程论，[苏]N·N·基赫曼 A·B·斯科罗霍德　&&***** &&&& 该书有三卷，是绝对经典，作者 Gikhman & Skorohod 是世界级的一流数学家。 &&&& 但对于我们同学来说，该书篇幅太大了，也太数学化了。 &&21 随机过程， 闵华玲　&&** &&&& 内容偏少且无特色。 &&22 应用随机过程，赵达纲 朱迎善　&&** &&&& 内容虽不少但无特色，象是 Ctrl-C + Ctrl-V 出来的材料堆砌。 &&23 随机过程习题集，周荫清 李春升　*** &&&& 随机过程习题集比较少，这本虽不强，但对工科同学尚可一用，我们清华的同学 &&&& 看这些东西应当比较简单。 &&24 齐次可列马尔可夫过程，侯振挺 郭青峰　*** &&&& 牛人写的专著，但对同学初学用处不大。 &&25 马尔柯夫过程论初步及其应用，A.T.巴鲁查—赖特　***** &&&& 内容及其丰富清晰且通俗易懂，在看了这书后会对 Markov 的应用领域之广有一个 &&&&&& 全新的认识。 &&26 生灭过程与马尔科夫链，王梓坤&&***** &&&& 王梓坤是真正的院士，大牛！他的书除了数学味稍浓一些外没有别的缺点。 &&27 可列马尔科夫过程构造，杨向群　** &&&& 专著，对同学初学用处不大。 &&28 布朗运动与位势，王梓坤　**** &&&& 虽薄但讲述精到，可惜所涉及的一个在随机过程中很重要的关系对我们用处不大。 &&&&29 可数状态的马尔可夫过程论，胡 虾住**** &&&& 有点太数学化了，虽然可读性相当强。内容那自然是不错了。 &&30 一般状态马氏过程分析理论，胡 虾住**** &&&& 同上。 &&31 马尔可夫过程（定理与问题），E.B.邓肯 A.A.尤什凯维奇　 *****&&&&&&&& 　 &&&& 前苏联的世界级大师 E.B.Dynkin 的著作虽对我们来讲偏难了，但是也应该哪怕 &&&& 感受一下其有多牛呀！！ &&32 随机微分方程及其应用, [美]A.弗里德曼&&*****　 &&&& 该书有两卷，但是如果没有扎实的偏微分方程的基础恐怕很难看懂，这对我们同学 &&&&&& 来讲有点勉为其难了。尽管这是一本名著。 &&33 随机微分方程理论及其应用, 泽夫·司曲斯　***** &&&& 以色列人的著作，很有特色，但是对数学基础的要求确实有点高了。 &&34 随机微分方程引论（第二版），龚光鲁　 **** &&&& 作者是牛人，写作态度尤为严谨，但该书并不比老外的书好看懂，尽管是用地道的 &&&&&& 中文写的。 &&35 无穷维随机分析引论，黄志远 严加安&&****
　&&作者是牛人，内容也精彩，但是这书实在太专门了，只要读读该书上关于“白噪声
” &&&& 的论述就可以知道我们的认识是多么“肤浅”，那个定义才让人找不着北呢。 &&37 随机过程统计，[苏]P.Ⅲ.里普切尔 A.H.史里亚耶夫　***** &&&& 俄罗斯概率统计学派现任领军人物 A.H.Shiryayev 的力作，内容没说的。但是要想 &&&&&& 看明白，对自己基于测度的随机分析基础要求也有点太高了。 &&38 概率论基础，严士健 王隽骧 刘秀芳　**** &&&& 北师大的专家们写书的严谨态度不应当怀疑，该书对大家理解测度以及基于测度的 &&&&&& 概率基础是不错的。 &&39 应用随机过程， 跫螣j　*** &&&& 科学出版社的书一般都还是不错的，这本书随特色不多，但比较清晰严谨，可以看 && 。 &&40 随机过程与随机微分方程，武宝亭等　** &&&& 我很怀疑作者自己是不是真的懂随机微分方程。 &&41 随机过程，吴祈耀　**&&&&&&&&&&&& 　 &&&& 有点太偏工科了，似乎只说了二阶矩，其他都是带过。 &&42 经典位势论与概率位势论, [美]J.L.杜布　&&***** &&&& 随机过程的祖师爷 J.L.Doob !!! 这个名字就说明一切了。他临死前的封刀之作， &&&&&& 尽管和我们不太沾边，也值得读呀。 &&43 随机过程, [美]S.M.劳斯　***** &&&& 一致公认的非测度方式讲述随机过程最好的两本书之一（另一本是 伊曼纽尔·帕尔
） &&&& 绝对值得读的来自 Berkeley 的 S.M.Ross 的著作。 &&44 随机过程论（第二版），钱敏平 龚光鲁　 **** &&&& 北大概率统计系的教材，数学味太浓了，不太适合我们，但是内容相当不错。两个
作 &&&& 者前面都见过，其实他们是夫妇。 &&&& 其他还有一些，但大多都是围绕一个方向的专著，如“Hp鞅”等等，就不评论了。 &&&&&& 其实英文的好书更多，以后有机会也谈谈我的看法。 &&&& 上述意见纯属个人见解，切勿和诸如“狂妄”等评价挂钩，也不要以之为考试的指
南， &&&& 我只不过是对我相对了解的书发表一下看法而已，别无他意。
【 在 transform (目标－&蝶100) 的大作中提到: 】
: 学了两个星期了，还是没有感觉啊
: 最好是中文的
&&&& -- && 一代过去,一代又来,地却永远长存. && 日头出来,日头落下,急归所出之地. && 风往南刮,又往北转,不住的旋转,而且返回原道. && 江河都往海里流,海却不满. && 江河从何处流,仍归还何处. &&&&&&&& ※ 来源:·BBS 水木清华站 ·[FROM: 166.111.166.147]
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这篇文章是篇老文章了，但是好像精华区还没有（可能是我没有看到)但是至少
在很久以前已经转到一塌糊涂的mathematics版了，呵呵，我再转一次吧
考试临近，考虑到同学们都在为考试而借书，特对图书馆有关随机过程的中文书 &&给予简略评价，希望对同学有帮助。 &&纯属个人意见，望同学能用批判的眼光看待。 &&其中 \"*\" 代表对书的评价，\"*\" 越多越好。 &&1 随机过程教程，李漳南，吴荣，**** &&&&一本不错的教程，数学味较浓，但写得很严谨，也很全面，要求比我们课上的要 &&&&高，但仍值得看。 &&2 随机过程，伊曼纽尔·帕尔逊　***** &&&&经典，是非测度方式讲述随机过程的典范之作，讲解清晰严谨，通俗易懂。就是数学 &&&&&&味稍微浓了一点。 &&3 随机过程，吴俊杰 潘麟生　&& ** &&&&无甚特色，要求比我们低，看不看两可。 &&4 随机过程，樊家琨&&** &&&&面面俱到，毫无特色且有错误。 &&5 随机过程导论，何声武&&**** &&&&写书的人尽管名气不大但很牛，治学严谨，写书概念清晰，内容丰富，但侧重点和 &&&&要求都和我们有所不同。 &&6 随机过程，汪荣鑫&&&&*** &&&&讲述比较清晰，但偏于泛泛，且作者工科出身，又想把书写出数学味，恐怕难以 &&&&如愿。 &&7 应用随机过程引论，胡迪鹤&&*** &&&&作者是随机过程学界的前辈高人，该书虽名为“应用”，且自称“引论”，但写法 &&&&对数学细节过于注重，尽管没有涉及测度，工科同学恐也较难接受。 &&8 随机过程，王自果 田铮&&** &&&&面面俱到，毫无特色且有错误。 &&9 随机过程引论, 钱敏平　 *** &&&&作者是北大概率统计系系主任，牛人！但该书从测度入手，太数学化。 &&10 随机过程理论与应用, 熊大国&&**** &&&& 内容丰富，写作也比较严谨，但没有多少特色，是题材的简单堆砌，适合用作手册 && 。 &&11 随机过程，邓集贤 许刘俊　&&**** &&&& 出自数学工作者之手，基本没有错误，其他和上一本书很类似。 &&12 随机点过程，[美]D.L.斯奈德　***** &&&& 对点过程的论述非常精到，全面系统，是经典名著。但对其他如二阶矩等根本不提
。 &&&& 也难怪，人家是在写专著。 &&13 随机点过程及其应用，邓永录 梁之舜　**** &&&& 国内的点过程专家的手笔，60% 的上面的书 ＋ 40% 他们自己的工作。不错。 &&14 应用概率论, 陈家鑫　&&**** &&&& 一本很薄但是很有内容的书，值得看。 &&15 随机过程,&&方兆本 缪柏其　&&** &&&& 说数学不数学，说工程不工程，内容也不全，实在一般。 &&16 随机过程的线性统计理论与方法，潘一民　 ** &&&& 太专门了，而且即使从该专题的角度来说，也不是很好的一本书。 &&17 集值随机过程，张文修 汪振鹏 高勇　** &&&& 一个没有人关心的小方向，不看也罢。 &&18 随机力与非线性系统, 胡岗　&&**** &&&& 一本很有趣的书，尽管和我们的课程关系不大，但物理味很浓，值得看。 &&19 随机场, [英]C.蒲瑞斯顿　&&***** &&&& 随机场方面的经典名著，随机场是时间指标为二维的随机过程，在图像分析等 &&&& 领域有重要应用，如 Gibbs 场已经是图像复原的关键工具。可惜我们在课上 &&&& 没有涉及到。 &&20 随机过程论，[苏]N·N·基赫曼 A·B·斯科罗霍德　&&***** &&&& 该书有三卷，是绝对经典，作者 Gikhman & Skorohod 是世界级的一流数学家。 &&&& 但对于我们同学来说，该书篇幅太大了，也太数学化了。 &&21 随机过程， 闵华玲　&&** &&&& 内容偏少且无特色。 &&22 应用随机过程，赵达纲 朱迎善　&&** &&&& 内容虽不少但无特色，象是 Ctrl-C + Ctrl-V 出来的材料堆砌。 &&23 随机过程习题集，周荫清 李春升　*** &&&& 随机过程习题集比较少，这本虽不强，但对工科同学尚可一用，我们清华的同学 &&&& 看这些东西应当比较简单。 &&24 齐次可列马尔可夫过程，侯振挺 郭青峰　*** &&&& 牛人写的专著，但对同学初学用处不大。 &&25 马尔柯夫过程论初步及其应用，A.T.巴鲁查—赖特　***** &&&& 内容及其丰富清晰且通俗易懂，在看了这书后会对 Markov 的应用领域之广有一个 &&&&&& 全新的认识。 &&26 生灭过程与马尔科夫链，王梓坤&&***** &&&& 王梓坤是真正的院士，大牛！他的书除了数学味稍浓一些外没有别的缺点。 &&27 可列马尔科夫过程构造，杨向群　** &&&& 专著，对同学初学用处不大。 &&28 布朗运动与位势，王梓坤　**** &&&& 虽薄但讲述精到，可惜所涉及的一个在随机过程中很重要的关系对我们用处不大。 &&&&29 可数状态的马尔可夫过程论，胡 虾住**** &&&& 有点太数学化了，虽然可读性相当强。内容那自然是不错了。 &&30 一般状态马氏过程分析理论，胡 虾住**** &&&& 同上。 &&31 马尔可夫过程（定理与问题），E.B.邓肯 A.A.尤什凯维奇　 *****&&&&&&&& 　 &&&& 前苏联的世界级大师 E.B.Dynkin 的著作虽对我们来讲偏难了，但是也应该哪怕 &&&& 感受一下其有多牛呀！！ &&32 随机微分方程及其应用, [美]A.弗里德曼&&*****　 &&&& 该书有两卷，但是如果没有扎实的偏微分方程的基础恐怕很难看懂，这对我们同学 &&&&&& 来讲有点勉为其难了。尽管这是一本名著。 &&33 随机微分方程理论及其应用, 泽夫·司曲斯　***** &&&& 以色列人的著作，很有特色，但是对数学基础的要求确实有点高了。 &&34 随机微分方程引论（第二版），龚光鲁　 **** &&&& 作者是牛人，写作态度尤为严谨，但该书并不比老外的书好看懂，尽管是用地道的 &&&&&& 中文写的。 &&35 无穷维随机分析引论，黄志远 严加安&&****
　&&作者是牛人，内容也精彩，但是这书实在太专门了，只要读读该书上关于“白噪声
” &&&& 的论述就可以知道我们的认识是多么“肤浅”，那个定义才让人找不着北呢。 &&37 随机过程统计，[苏]P.Ⅲ.里普切尔 A.H.史里亚耶夫　***** &&&& 俄罗斯概率统计学派现任领军人物 A.H.Shiryayev 的力作，内容没说的。但是要想 &&&&&& 看明白，对自己基于测度的随机分析基础要求也有点太高了。 &&38 概率论基础，严士健 王隽骧 刘秀芳　**** &&&& 北师大的专家们写书的严谨态度不应当怀疑，该书对大家理解测度以及基于测度的 &&&&&& 概率基础是不错的。 &&39 应用随机过程， 跫螣j　*** &&&& 科学出版社的书一般都还是不错的，这本书随特色不多，但比较清晰严谨，可以看 && 。 &&40 随机过程与随机微分方程，武宝亭等　** &&&& 我很怀疑作者自己是不是真的懂随机微分方程。 &&41 随机过程，吴祈耀　**&&&&&&&&&&&& 　 &&&& 有点太偏工科了，似乎只说了二阶矩，其他都是带过。 &&42 经典位势论与概率位势论, [美]J.L.杜布　&&***** &&&& 随机过程的祖师爷 J.L.Doob !!! 这个名字就说明一切了。他临死前的封刀之作， &&&&&& 尽管和我们不太沾边，也值得读呀。 &&43 随机过程, [美]S.M.劳斯　***** &&&& 一致公认的非测度方式讲述随机过程最好的两本书之一（另一本是 伊曼纽尔·帕尔
） &&&& 绝对值得读的来自 Berkeley 的 S.M.Ross 的著作。 &&44 随机过程论（第二版），钱敏平 龚光鲁　 **** &&&& 北大概率统计系的教材，数学味太浓了，不太适合我们，但是内容相当不错。两个
作 &&&& 者前面都见过，其实他们是夫妇。 &&&& 其他还有一些，但大多都是围绕一个方向的专著，如“Hp鞅”等等，就不评论了。 &&&&&& 其实英文的好书更多，以后有机会也谈谈我的看法。 &&&& 上述意见纯属个人见解，切勿和诸如“狂妄”等评价挂钩，也不要以之为考试的指
南， &&&& 我只不过是对我相对了解的书发表一下看法而已，别无他意。
【 在 transform (目标－&蝶100) 的大作中提到: 】
: 学了两个星期了，还是没有感觉啊
: 最好是中文的
&&&& -- && 一代过去,一代又来,地却永远长存. && 日头出来,日头落下,急归所出之地. && 风往南刮,又往北转,不住的旋转,而且返回原道. && 江河都往海里流,海却不满. && 江河从何处流,仍归还何处. &&&&&&&& ※ 来源:·BBS 水木清华站 ·[FROM: 166.111.166.147]
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