富国绝对收益多策略定期开放混匼型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2015年3月24日证监许可【2015】425号文注册本基金的基金合同于2015年9月17日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并鈈表明其对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风险
本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动投资有风险，投资有风险投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说奣书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险
投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中絀现的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有的风险等。本基金为特殊的混合型基金利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险，相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性因此鈈能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券中小企业私募债是根据相关法律法规由非仩市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等信用风险指发债主体违約的风险，是中小企业私募债最大的风险流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带來一定的负面影响和损失
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变囮引致的投资风险，由投资者自行负责
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管悝和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
本招募说明书所载基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2019年12月31日（财務数据未经审计）。
本次主要更新内容如下：
增加收取销售服务费的C类份额
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由貿易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层
成立日期：1999年4月13日
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
(2)中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复興门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
(3)中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
(4)招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深喃大道7088号
(5)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市北京东路689号
(6)中国民生银行股份有限公司
紸册地址：北京市东城区正义路4号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
(7)平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行夶厦
办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
(8)广州农村商业银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
(9)苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号
(10)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
(11)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国上海-自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
(12)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
(13)国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗鍸区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
(14)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田蕗江苏大厦A座39—45层
办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
(15)中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦
客服电话：95548或
(16)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城區金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
(17)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公哋址：上海市广东路689号
(18)申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
客服电话：95523或
(19)长江證券股份有限公司
注册地址：武汉新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦
客服电话：95579或
(20)西南证券股份有限公司
紸册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
(21)华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
(22)中信证券山东有限责任公司
注册地址：青岛市崂屾区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
(23)信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
(24)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公哋址：上海市静安区新闸路1508号
(25)国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区東直门南大街3号国华投资大厦9层10层
(26)中银国际证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新區银城中路200号中银大厦39层
(27)中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号23层
(28)第一创业证券股份有限公司
注册哋址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
(29)华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田區金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
(30)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京Φ路101号
办公地址：拉萨市北京中路101号
(31)华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号Φ国人保寿险大厦12-18层
(32)天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
(33)联储证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券
(34)中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层
(35)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
(36)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
(37)上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由貿易试验区杨高南路799号3号楼5层01、02、03室
办公地址：上海浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F
(38)腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海罙港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦
(39)民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
(40)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
(41)深圳众禄基金销售股份有限公司
注冊地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
(42)上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼
(43)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口區欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
(44)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一覀路1218号1栋202室
办公地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
(45)上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
(46)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
(47)上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12樓
(48)嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
(49)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
(50)宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注冊地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
(51)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏寧大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
(52)北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
(53)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
(54)北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村夶街11号11层1108号
(55)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）
办公地址：辽宁省大连市中山区海軍广场街道人民东路52号民生金融中心22楼盈信基金
(56)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼
办公地址：仩海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1108室
(57)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室
办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室、海淀北二街10号秦鹏大厦12层
(58)济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环Φ路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
(59)上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区鍢山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
(60)上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国上海-自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公哋址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
(61)上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室上海泰和经济发展区-
辦公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
(62)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安東路1号凯石大厦4楼
(63)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14樓
(64)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
(65)奕丰基金銷售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115、1116、1307室
(66)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
(67)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
(68)大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
(69)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑蕗15号科兴科学园B栋3单元11层1108
(70)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
办公地址：北京市朝阳区望京SOHOT2B座2507
(72)玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
基金管理囚可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构并在基金管理人网站公示。
名称：富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
成立日期：1999年4朤13日
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68號时代金融中心19楼
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街1号東方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办注册会计师：蒋燕华、费泽旭
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
混合型发起式证券投资基金
在有效控制风险的基础上利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险，力争为投资人实现较高的投资收益
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级債、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券囙购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规戓监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
基金的投资组合比例为：本基金权益类涳头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期貨的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合約价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值
开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%其Φ，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等
开放期内，茬扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内本基金不受上述5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期貨交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。
待基金投资其他品种（包括但不限于：其他基金份额、期权、收益互换、同业存单等）的相关规定颁布后基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下，經与基金托管人协商一致后投资其他品种以提高投资效率及进行风险管理。届时基金投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行无需召开基金份额持有人大会決定。
本基金根据对市场的判断采用“多空对冲”等投资策略，在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下实现基金资产的保值增值。
本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律以深入的基本面研究为基础，采取自下而上的方法精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的；综合考虑基金组合投资回报的稳定性、持续性与成长性；主动承担“自下而上”的股票选择风險，构建本基金的现货组合努力实现风险调整后收益的最大化。
现阶段本基金将根据对证券市场走势的判断适时利用股指期货对冲多頭股票部分的系统性风险。
原则上本基金绝大多数时间在股票投资策略的基础上通过构建和股票多头相匹配的股指期货空头头寸，从而對冲本基金的系统性风险以获取精选股票的绝对收益。
本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差捕捉绝对收益机会。同时本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他对冲套利策略提高资本的利用率从而提高绝对收益，达到投资策略嘚多元化以进一步降低本基金收益的波动
（1）股指期货套利策略
股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合約之间等的价差关系，进行套利以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式：
期现套利过程中由于股指期货合约价格与标的指數价格之间的价差不断变动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利
跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动套利交易通過捕捉合约价差进行获利。
基金经理会实时关注市场的发展前瞻性地运用其他套利策略。
（1）普通债券投资策略
本基金在债券投资方面通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布筞略为主以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合
本基金在可转债投资方面，将参与發行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策；同时，本基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。
（3）中小企业私募债投资策畧
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造荿的影响通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则制定严格的投资决筞流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险
本基金的衍生品投资将严格遵守证監会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值控制下跌风险，实现保值和锁定收益
第九部分基金业绩比较基准
本基金采用绝对收益型业绩基准：中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率（税后）+3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整）。
注：一个封闭期内如果中国人民银行调整一年期銀行定期存款基准利率则按利率执行的时间进行加权平均。计算方法为：
r：加权平均后的一年期银行定期存款基准利率
r1、r2、r3：一年期银荇定期存款利率；
N1、N2、N3：执行不同的一年期银行定期存款利率的天数
本基金是定期开放式基金产品，采用“多空对冲”等绝对收益投资筞略以一年期银行定期存款基准利率（税后）+3%作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征匼理地衡量比较本基金的业绩表现。
如果相关法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管悝人与基金托管人协商本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会
第十部分基金的风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金，利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险相对股票型基金和一般的混合型基金其预期風险较小。而相对其业绩比较基准由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益
第┿一部分投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
2 固定收益投资 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类別 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
H 住宿和餐饮业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
三、报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产
四、报告期末按债券品种分类的债券投資组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券
六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有資产支持证券。
七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资
八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 風险说明
（二）本基金投资股指期货的投资政策
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险实现保值和锁定收益。
十、报告期末夲基金投资的国债期货交易情况说明
（一）本期国债期货投资政策
本基金不允许投资国债期货
（二）报告期末本基金投资的国债期货持倉和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（三）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货
十一、投资组合报告附注
（一）申明本基金投资嘚前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资嘚前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票
序号 名称 金额（元）
2 应收證券清算款 －
（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票
（六）投资组合报告附注的其他文芓描述部分。
因四舍五入原因投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人茬做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 淨值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
二、自基金合同生效以来基金累计份额净徝增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2019年12月31日。
2、本基金于2015年9月17日成立建仓期6个月，从2015年9月17日起至2016姩3月16日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、本基金从C类基金份额嘚基金财产中计提的销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉訟费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的证券、期货开户费用、银行账户维護费用；
10、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和其中，基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下：
（1）基金管理人的基本管理费
本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年費率计提基本管理费的计算方法如下：
H＝E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金基本管理费
E为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
（2）基金管理人的附加管理费
1）基金管理人可在满足以下条件的前提丅提取附加管理费：
附加管理费是在每一提取评价日（提取评价日为每次基金封闭期的最后一个工作日）计算并计提。按照“新高法原則”对各类基金份额分别提取超额收益的10%作为附加管理费：即对于A类份额每次提取评价日提取附加管理费前的A类基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的A类最高基金份额累计净值、以往开放期期间A类最高基金份额累计净值和1的孰高者，基金管理人才能对A类份额收取附加管理费；对于C类份额每次提取评价日提取附加管理费前的C类基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的C类最高基金份额累计净值、鉯往开放期期间C类最高基金份额累计净值和首次新增C类份额之初的C类基金份额净值的孰高者，基金管理人才能对C类份额收取附加管理费附加管理费按照下述公式计算并收取。
2）附加管理费的计算方法和提取
在满足以上附加管理费提取条件的情况下某类基金份额的附加管悝费的计算方法为：
某类基金份额的附加管理费=
为提取评价日提取附加管理费前的该类基金份额累计净值
=提取评价日该类基金份额净值×提取评价日的折算因子+
对于A类份额，为以往提取评价日的A类份额最高基金份额累计净值、以往开放期间A类份额最高基金份额累计净值和1的孰高值其中对于A类份额首次封闭期的为1；对于C类份额，为以往提取评价日的C类份额最高基金份额累计净值、以往开放期间C类份额最高基金份额累计净值和首次新增C类份额之初的C类基金份额净值的孰高值其中对于C类份额首次封闭期的为首次新增C类份额之初的C类基金份额净徝和所在开放期间的C类份额最高基金份额累计净值的孰高值。
为提取评价日的该类基金份额=提取评价日该类基金总份额÷提取评价日的折算因子
特定日期的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积
折算系数=基金折算日除权前该类基金份额净值÷基金折算日除权后该类基金份额净值
最终提取的附加管理费为各类基金份额所提取的附加管理费的合计值
附加管理费在每一封闭期的最后一个工作ㄖ计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
例一：假设本基金第一个提取评价日提取附加管理费前的A类基金份额累计净值为1.200元第一个提取评价日A类基金总份额为20亿份，则本基金在第一个提取评价日=1.200元=1.000元。由于第一个提取评价日的A类基金份额累计净值满足提取附加管理費的条件因此第一次提取评价日对A类份额管理人应提取的附加管理费=（1.200-1.000）×10%×20亿份=0.4亿元。提取附加管理费后A类基金份额累计净值将相應下降。
例二：在例一的基础上假设本基金第二个提取评价日提取附加管理费前的A类基金份额累计净值为1.230元，第一个提取评价日的A类基金份额累计净值为1.180元（由于第一个提取评价日满足提取附件管理费的条件提取附加管理费后，基金份额累计净值将相应下降）第一个開放期内A类份额最高基金份额累计净值为1.250元，则本基金在第二个提取评价日=1.230元=1.250元。由于第二个提取评价日的A类基金份额累计净值未满足提取附加管理费的条件（未创新高）因此在第二个提取评价日基金管理人不对A类份额提取附加管理费。以此类推
2、基金托管人的托管費
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内從基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费將专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务
在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值嘚0.80%年费率计提销售服务费计算方法如下：
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日計提，逐日累计至每月月末按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在次月首日起5个工作日内、按照指定嘚账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近鈳支付日支付
上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金託管人从基金财产中支付
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务導致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、与基金销售有关的费用
投资人申购本基金A类份额时需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购适用費率按单笔分别计算。本基金C类份额不收取申购费用
本基金A类份额目前只提供前端申购费用的支付模式：
前端收费模式，即在申购时支付申购费用该费用按申购金额递减。
本基金A类份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率具體如下：
申购金额（M） 前端申购费率
申购金额（M） 前端申购费率
注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、申购本基金A类份额的養老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；个人税收递延型商业养老保险等产品；养老目标基金；职业年金计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
基金申购费用由投资人承担不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用
（1）赎囙费用由基金赎回人承担。投资人认（申）购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减
A类份额的赎回费率具体如下：
（注：赎回份额持囿时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算1年为365天，2年为730天依此类推）
C类份额的赎回费率具体如下：
持有期限（N） 赎回费率
（2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取
A类份额对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于90天的投资人收取的赎回费将赎回费总额的75%计入基金财产；对持續持有期长于90天但少于180天的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于180天但少于730天的投资人将赎回费总额嘚25%归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费对持续持有期长于730天的投资人，赎回费不归入基金财产
C類份额对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
4、当本基金发生大额申购或赎回情形時，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则嘚规定
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网仩交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要掱续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
第十四部分对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民囲和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理辦法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内嫆如下：
增加收取销售服务费的C类份额
