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无聊签到天数: 218 天连续签到: 1 天[LV.7]常住居民III
选择最大滞后阶数做排滞检验。。。10阶开始。。。结果显示就是10阶。。。
样本一共也才32个。。这样一弄自由度损害很大啊。。。怎么个弄法。
22:23:17 上传
然后选了一个8阶做排滞。。LR检验为2阶。。AIC、SC不确定，
22:23:21 上传
各位大侠这怎么办。。。。年度数据没有像我要弄10阶滞后的吧？不做预测。
载入中......
发表于10楼
1、建议看看高铁梅的教材，第二版，302页，滞后长度标准。
2、个人总结两种方法：第一，如果样本容量较大，可选择尽可能大的滞后阶数8，然后看结果。第二，如果样本容量较小，可用(年限/10)的滞后阶数，然后看结果。
3、反过来思考一下，什么样的样本和变量能会有10期或者8期的滞后影响呢？这样的案例应该很少吧！一般而言，我们所研究的能到达4阶滞后的话，我们就应该考量滞后期得现实意义了！
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序列平稳性不好，可以先对数化处理之后再VAR，估计应该效果会好多了
gswang158 发表于
序列平稳性不好，可以先对数化处理之后再VAR，估计应该效果会好多了这个数据是已进行了对数处理，经过对数处理的时间序列均为一阶单整过程，并且通过&E-G&两步法发现存在协整关系。我是看见高铁梅的书上P268上面写着“对于非平稳的时间序列，只要个变量之间存在协整关系也可以建立VAR模型”所以，我就拿的非平稳的时间序列数据做的VAR，结果在确定滞后阶数就成了这个样子。。。
我若拿一阶差分的时间序列做，结果如下。。
Lag& & & & LogL& & & & LR& & & & FPE& & & & AIC& & & & SC& & & & HQ
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
0& & & & 54.& & & & NA & & & && && && & 2.80E-05& & & &&&-4.808712& & & &&&-4..785347
1& & & & 62.& & & &&&13.76228& & & &&&1.96E-05& & & & -5.169406& & & & -4.871849& & & & -5.099310
2& & & & 69.& & & && &9..62E-05*-5.372264& & & &&&-4..255438
3& & & & 71.& & & &&&3.793821& & & &&&1.86E-05& & & & -5.261549& & & & -4.567249& & & & -5.097993
4& & & & 74.& & & &&&3.676569& & & &&&2.13E-05& & & & -5.180726& & & & -4.288055& & & & -4.970439
5& & & & 79.& & & &&&4.217309& & & &&&2.30E-05& & & & -5.200481& & & & -4.109439& & & & -4.943464
6& & & & 80.& & & &&&1.169749& & & &&&3.40E-05& & & & -4.966817& & & & -3.677403& & & & -4.663070
7& & & & 89.& & & &&&5.566897& & & &&&2.83E-05& & & & -5.398452& & & & -3.910666& & & & -5.047974
8& & & & 95.& & & &&&3.000315& & & &&&3.39E-05& & & & -5.634878& & & & -3.948722& & & & -5.237670
9& & & & 100.& & & &&&1.341801& & & &&&6.65E-05& & & &&&-5..833981& & & &&&-5.274571*
应选2阶滞后、、我准备做脉冲，不知道差分序列做脉冲对其解释意义有没有什么改变。。
数据贴上来看看
niaorenxxx 发表于
数据贴上来看看LNURG& & & & LNPGDP& & & & DLNURG& & & & DLNPGDP
-1.754464& & & &&&6.138273& & & && &&&NA& && & & && &&&NA& &
-1.565421& & & &&&6.198810& & & &&&0.189043& & & &&&0.060537
-1.584745& & & &&&6.268680& & & & -0.019324& & & &&&0.069870
-1.584745& & & &&&6.367643& & & &&&0.000000& & & &&&0.098964
-1.478410& & & &&&6.544201& & & &&&0.106336& & & &&&0.176558
-1.435485& & & &&&6.754394& & & &&&0.042925& & & &&&0.210193
-1.496109& & & &&&6.870248& & & & -0.060625& & & &&&0.115853
-1.478410& & & &&&7.014254& & & &&&0.017700& & & &&&0.144007
-1.465338& & & &&&7.219280& & & &&&0.013072& & & &&&0.205026
-1.487220& & & &&&7.325809& & & & -0.021883& & & &&&0.106528
-1.448170& & & &&&7.404888& & & &&&0.039051& & & &&&0.079079
-1.414694& & & &&&7.545791& & & &&&0.033476& & & &&&0.140904
-1.370421& & & &&&7.745474& & & &&&0.044273& & & &&&0.199682
-1.301953& & & &&&8.005822& & & &&&0.068468& & & &&&0.260348
-1.145704& & & &&&8.304991& & & &&&0.156249& & & &&&0.299168
-1.244795& & & &&&8.526298& & & & -0.099091& & & &&&0.221307
-1.194022& & & &&&8.673494& & & &&&0.050772& & & &&&0.147196
-1.177655& & & &&&8.767201& & & &&&0.016367& & & &&&0.093708
-1.130103& & & &&&8.824094& & & &&&0.047553& & & &&&0.056892
-1.220780& & & &&&8.876056& & & & -0.090677& & & &&&0.051962
-1.406497& & & &&&8.969246& & & & -0.185717& & & &&&0.093190
-1.362578& & & &&&9.062038& & & &&&0.043919& & & &&&0.092792
-1.180908& & & &&&9.148258& & & &&&0.181670& & & &&&0.086220
-1.155183& & & &&&9.263120& & & &&&0.025725& & & &&&0.114862
-1.130103& & & &&&9.420243& & & &&&0.025080& & & &&&0.157123
-1.142564& & & &&&9.559966& & & & -0.012461& & & &&&0.139723
-1.120858& & & &&&9.711098& & & &&&0.021706& & & &&&0.151132
-1.130103& & & &&&9.911925& & & & -0.009245& & & &&&0.200827
-1.111698& & & &&&10.07356& & & &&&0.018405& & & &&&0.161631
-1.123930& & & &&&10.15064& & & & -0.012233& & & &&&0.077086
-1.058430& & & &&&10.30945& & & &&&0.065500& & & &&&0.158812
-1.148854& & & &&&10.46827& & & & -0.090423& & & &&&0.158814
要用一阶差分做VAR，水平阶是非平稳的，所以做出的VAR效果不好，脉冲响应也是非收敛的
gswang158 发表于
要用一阶差分做VAR，水平阶是非平稳的，所以做出的VAR效果不好，脉冲响应也是非收敛的对原序列，我用aic和sc法分别取（1,1）、（1,2），（1,3），（1,4）、（1,5）发现AIC和SC在1,2阶不一致，然后用LR法确定出最佳滞后阶数为1阶，AR根检验，稳定。做脉冲，其一收敛，另一个收敛较慢。
高人。。。我还有一个问题要问。。格兰杰因果关系为单向，可否做脉冲？若可以，其脉冲的意义如何理解？
自学时间序列的伤不起。。。。
coofy21cn 发表于
对原序列，我用aic和sc法分别取（1,1）、（1,2），（1,3），（1,4）、（1,5）发现AIC和SC在1,2阶不一致， ...逛了好几个月。看了你好多的帖子和留言。现在应该差不多会了吧？
年度数据应该计算到几阶啊。。我也是计算到10阶，10阶就醉小》。。40个样本点。。应该算到多少才合适
Floating_Dream. 发表于
年度数据应该计算到几阶啊。。我也是计算到10阶，10阶就醉小》。。40个样本点。。应该算到多少才合适1、建议看看高铁梅的教材，第二版，302页，滞后长度标准。
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VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤及结果解释
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内容提示：VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤及结果解释
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期货现货日数据，做var模型，lag interval默认是1-2，做出var模型后，lag length criteria 默认为8 ，结果如图所示，
&&VAR Lag Order Selection Criteria&&&& &&&& &&&& &&&& &&&&Endogenous variables: DLNF DLNS &&&& &&&& &&&& &&&& &&&&Exogenous variables: C &&&& &&&& &&&& &&&& &&&&Date: 01/08/16& &Time: 14:18&&&& &&&& &&&& &&&& &&&&Sample: 1/02//2015&&&& &&&& &&&& &&&& &&&&Included observations: 3129&&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& Lag&&&&LogL&&&&LR&&&&FPE&&&&AIC&&&&SC&&&&HQ&&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&&0&&&& 14583.90&&&&NA &&&& 3.07e-07&&&&-9.320483&&&&-9.316617&&&&-9.319095&&&&1&&&& 15079.68&&&& 990.6139&&&& 2.24e-07&&&&-9.634821&&&&-9.623223&&&&-9.630658&&&&2&&&& 15133.35&&&& 107.1639&&&& 2.17e-07&&&&-9.666568&&&& -9.647237*&&&&-9.659629&&&&3&&&& 15145.40&&&& 24.05497&&&& 2.16e-07&&&&-9.671716&&&&-9.644653&&&&-9.662002&&&&4&&&& 15159.36&&&& 27.84170&&&& 2.15e-07&&&&-9.678083&&&&-9.643288&&&&-9.665594&&&&5&&&& 15167.25&&&& 15.71532&&&& 2.14e-07&&&&-9.680566&&&&-9.638039&&&&-9.665302&&&&6&&&& 15178.62&&&&&&22.65150*&&&&&&2.13e-07*&&&& -9.685279*&&&&-9.635020&&&& -9.667240*&&&&7&&&& 15180.56&&&& 3.859591&&&& 2.13e-07&&&&-9.683962&&&&-9.625971&&&&-9.663147&&&&8&&&& 15182.69&&&& 4.242157&&&& 2.14e-07&&&&-9.682768&&&&-9.617045&&&&-9.659178&&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&
当把lags to include 改大，*号分布的都很分散，不会集中在那个阶上，AIC最小的通常是11阶，请问要如何确认最佳的滞后阶数呢？研究了好久都没搞清楚，请各位大侠指教一下。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
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一般会采用少数服从多数的原则，所以6阶是可行的
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chenfayao 发表于
期货现货日数据，做var模型，lag interval默认是1-2，做出var模型后，lag length criteria 默认为8 ，结果如 ...六阶可以～
这么多准则都是6阶，那就是6阶
论坛扫地人员
一般会采用少数服从多数的原则，所以6阶是可行的
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crystal8832 发表于
一般会采用少数服从多数的原则，所以6阶是可行的请问eviews输入最大滞后阶数应该怎么输入呢？我的数据有20年，3个变量，输2得到最优为2，输3则为3，输4则为4。请问我应该输入多少合适，这个是随意选择的还是怎样呢？谢谢回答！
frd论坛 发表于
请问eviews输入最大滞后阶数应该怎么输入呢？我的数据有20年，3个变量，输2得到最优为2，输3则为3，输4则 ...尽可能多，但是考虑到你用的是年度数据，所以一定要与实际相结合！
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尽可能多，但是考虑到你用的是年度数据，所以一定要与实际相结合！但是我用3阶和4阶的时候得出的脉冲结果不合实际，只有用2阶的时候得到的结果比较理想，这样的话我能不能选择2阶呢？但是感觉这样又没有理论依据，很随意啊····谢谢！
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论坛法律顾问：王进律师求助！如果VAR模型的滞后阶数为1阶，那么随后建立的向量误差修正模型的滞后阶数是否为0呢？还是1？如果是0，是不是做协整检验的时候选取的滞后阶数也为0 ？ 那向量误差修正模型方程要怎么写呢？
同问？如果VAR模型的滞后阶数为1阶，JJ协整检验的滞后阶数也是0么？
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