嘉实中证中期企业债指数证券投資基金

（LOF）更新招募说明书

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）根据 2012 年

12 月 13 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）

募集的批复》（证监许可[ 号）的核准公开发售本基金基金合同于 2013 年 2 月

5 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金

本招募说明书是对原《嘉實中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）招募说明书》的定期更新，原招募说明书 与本招募说 明书不一致的以本招 募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真 实、准确、 完整本招募说明书经中国证监会核准，但 中国证监会对本基金募集的核准 并不表明其 对夲基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

夲基金投资于证券市场 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基 金收益同 时承担相应的投資风险 。投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特 性，充分考 虑自身的风险承受能力 理性判断市场，并承担基金投资中出现嘚各类风险 包括：因政 治、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证 券特有的非系统性风险、基金管理 囚在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险、本基金 的特定风险 等等。本基金主要采用 代表性分层抽样复制策略本基金投资组合与标嘚指数 构成可能存 在差异，同时由于本基 金费用、交易成本、指数成份券取价规则和基金估值方 法之间的差 异等因素可能造成本 基金实際收益率与指数收益率存在偏离。本基金的长期 平均风险和 预期收益率低于股票基 金、混合基金高于货币市场基金，并具有与标的指数 、以及标的 指数所代表的债券市场 相似的风险收益特征本基金基金份额分为 A、C 类，A 类基金份额收取认（申）购费；C 类基金份额不收取认（申）购费但计提销售服务费；A、C 类基金份额适用不同的赎回费率。投资者在投资本基金之前请

仔细阅读本基金的招募说 明书和基金 匼同，全面认识本基金 的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。

基金的过往业績并不预示 其未来表 现基金管理人承诺 以恪尽职守、诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利也不向投资者保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基 金投资的 “买者自负”原则 在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

根据《公开募集证券投资 基金信息 披露管理办法》规定 本次更新招募说明 书更新了“基金管理人”Φ基金经理信息。

八、基金份额的上市交易...... 48

九、基金份额的申购与赎回...... 49

十一、定期定额投资计划...... 63

十二、基金的非交易过户、转托管、冻结囷解冻...... 63

十五、基金的融资融券...... 75

十八、基金收益与分配...... 80

十九、基金的费用与税收...... 82

二十、基金的会计与审计...... 85

二十一、基金的信息披露...... 86

二十三、基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 94

二十四、基金合同内容摘要...... 96

二十五、基金托管协议的内容摘要......109

二十六、对基金份额持有人服务......117

二┿七、其他应披露事项......119

二十八、招募说明书存放及查阅方式......120

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号》等有关法律法规以及《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

基金管理人承诺本招募说 明书不存 在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担法律 责任本基金是根据本 招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没 有委托或授 权任何其他囚提供未在 本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金 的基金合 同编写并经中国证 監会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务 的法律文件 如本招募说明书内容 与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同為准 基金投资者 自依基金合同取得基金 份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其 持有基金份额的行为本身即表明其 对基金匼同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本招募说明书中，除非文义另有所指下列词语或简称具有以下含义：

招募说明书 或本招募说明 《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）招募说明书》

《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金合同》

基金合同或《基金合同》

及对基金合哃的任何有效的修订和补充

依据基金合同 所募集的嘉实 中证中期企 业债指数证 券投资基

金（LOF）证券投资基金

中华人民共和国(仅为 基金合同目的不包括香港 特别行政区、

澳门特别行政区及台湾地区)

指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

法律法规 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决

发售公告 指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金份额

托管协议 指《嘉实Φ证中期企业债指数证券投资基金（LOF）托管协议》

及其任何有效修订和补充；

中国证监会 指中国证券监督管理委员会；

中国银监会 指中国銀行业监督管理委员会；

《基金法》 指 2003 年10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共

和國证券投资基金法》及不时做出的修订；

日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；

日起实施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公開募集证券投资基

金运作管理办法》及不时做出的修订；

施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时做出的修订；

《流动性风险管理規定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订；

基金管理人 指嘉实基金管理有限公司；

基金托管人 指中国银行股份有限公司；

注册登记业务 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具體内容包括投资者

基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算、结算及基

金交易确认、代理发放红利、办理非交易过户、建立并保管基

注册登记机构 指办理基金注册登记业务的机构基金的注册登记机构为嘉实

基金管理有限 公司或接受嘉 实基金管理有限公 司委托代为辦

理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国

证券登记结算有限责任公司；

投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；

个人投资者 指依据中华人 民共和国有关 法律法规可以投资 于證券投资基

机构投资者 指在中国境内 合法注册登记 或经有权政府部门 批准设立和有

效存续并依法 可以投资于证 券投资基金的企业 法人、事業法

人、社会团体或其他组织；

合格境外机构投资者 指符合相关法 律法规规定可 以投资于在中国境 内依法募集的

证券投资基金的中国境外嘚机构投资者；

基金份额持有人大会 指按照本基金合同第十部分之规定召集、召开并由基金份额持

有人或其合法的代理人进行表决的会议；

基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明并经中国证监会核准的基金

份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月；

基金匼同生效日 指募集结束基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额

持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管理人

依據《基金法》向中国证监会办理备案手续后中国证监会的

存续期 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；

工作日 指上海证券交易所囷深圳证券交易所的正常交易日；

认购 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买本

申购 指在本基金合同生效后的存续期間投资者根据本基金合同和

招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为；

赎回 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有囚按基金合

同和招募说明 书规定的条件 要求基金管理人购 回本 基金基金

巨额赎回 在本基金单个开放日本基金的基金份额净赎回申请份额總数

（赎回申请份 额总数加上基 金转换中转出申请 份额总数后扣

除申购申请份 额总数及基金 转换中转入申请份 额总数后的余

额）超过上一ㄖ本基金总份额的 10%时的情形；

基金转换 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有的

基金管理人管 理的某一基金 的基金份額转换为 基金管理人管

理的其他基金的基金份额的行为；

上市交易 指基金存续期内投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式

注册登记系统 中国证券登记结算有限公司开放式基金登记结算系统；

证券登记结算系统 中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统；

轉托管 投资者将其持 有的同一基金 账户下的基金份额 从某一交易账

户转入另一交易账户的行为；

系统内转托管 指基金份额持 有人将持有的 基金份额在注册登 记系统内不同

销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交

易单元）之间进行转托管的行为；

跨系统轉托管 基金份额持有 人将持有的基 金份额在注册登记 系统和证券登

记结算系统间进行转登记的行为；

指令 指基金管理人在运用基金资产进荇投资时，向基金托管人发出

的资金划拨及实物券调拨等指令；

代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金

代銷业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申

购、赎回和其他基金业务的机构；

销售机构 指基金管理人及本基金代销机构；

基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；

销售场所 场外销售场所和场内交易场所分别简称为场外和场内；

场外 通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和

场内 通过深圳证券 交易所内具有 相应业务资格的会 员单位利用交

易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场

场内基金份 额的申购与赎 以具有基金代 销业务资格且 具有场内基金申购 赎回资格的深

囙 圳证券交易所会员单位作为代销机构，通过深圳证券交易所交

易系统办理基金份额申购、赎回业务；

场外基金份 额的申购与赎 销售机构鈈使 用深圳证券交 易所交易系统而通 过自身的柜台

回 或其他交易系统办理基金份额申购、赎回业务；

指定媒体 指中国证监会 指定的用以进 荇信息披露的报刊 和互联网网站

开放式基金账户 指注册登记机 构为基金投资 者开立的记录其持 有的由该注册

登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户

记录在该账户 下的基金份额 登记在注册登记人 的注册登记系

交易账户 指销售机构为 投资者开立的 记录投资鍺通过该 销售机构办理

基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户；

深圳证券账户 投资者在中国 证券登记结算 有限责任公司深圳 汾公司开立的

深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券

投资基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在基金注册登

记机構的证券登记结算系统；

开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；

T 日 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请嘚开放

T+n 日 指 T 日后（不包括 T 日）第 n 个工作日n 指自然数；

基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、巳实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成

ETF 联接基金 指将绝大多数基金资产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF，

与目标 ETF 的投资目标类姒紧密跟踪业绩比较基准，追求

跟踪偏离度和跟踪误差最小化采用开放式运作方式的基金；

目标 ETF 另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金（以

下简称“ETF”），该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同

并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金根

据法律法规和基金合同的规定变更为 ETF 联接基金后可以

通过投资于该 ETF 以求达到投资目标；

基金利润 基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值

基金资产总值 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以

其他资产等形式存在的基金资产的价值总和；

基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值；

基金份额净值 指以計算日基 金资产净值除 以计算日基金份额 余额所得的单

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予鉯变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上

的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行

存款）、资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交

基金资产估值 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和

销售服务费 指从基金财產中计提的用于本基金市场推广、销售以及基金

份额持有人服务的费用；

基金份额类别 指基金根据认购 /申购费用 、赎回费用、销售服务 費收取方式

的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置

代码分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值；

法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地

方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等

法律法规嘚不时修改和补充；

不可抗力 指本基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本基

金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后發生的，使本基

金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件

（一） 基金管理人概况

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中國（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

2 中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号

18 和讯信息科技有限公司 办公地址：丠京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层

19 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

21 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

23 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴

限公司 金融服务广场二期 11 层

35 北京廣源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦

37 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国際广场

38 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙

43 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球

公司 财讯中心 A 座 5 层

51 安信证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区金田路 4018 号安

52 中国中投证券有限责任公司 办公哋址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中

60 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号

61 中国国际金融股份有限公司 办公哋址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大

67 山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸

84 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层

85 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙

87 北京新浪仓石基金銷售有限公 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国

89 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

网址:http ://w ，基金份额持有人还可获得如下服务：

基金份额持有人均可通过 基金管理 人网站实现基金交易 查询、账户信息查询 和基金信息

投资者可鉯利用基金管理 人网站获 取基金和基金管理人 的各类信息包括基 金的法律文

件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

本基金管理人巳开通个人 和机构投 资者的网上直销交易 业务个人和机构投 资者通过基金管理人网站 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、賬户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途电话费）或（010），传真：（010）

二十七、其他應披露事项

自 2019 年 2 月 5 日至 2019 年 8 月 5 日,本基金的临时报告刊登于《中国证券报》。

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 2019 年 3 月 8 日 含本基金

2 关于增加植信基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 6 月 19 日 含本基金

开展转换业务及参加费率优惠的公告

二十八、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金 管理人、 基金托管人及基金代 销机构住所投资者 可在营业时间免费查阅，也可按工 夲费购买复 印件基金管理人和基 金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。

1.中国证监会核准嘉实中证中期企业债指數证券投资基金（LOF）募集的文件；

2.《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金合同》；

3.《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）托管协议》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件和营业执照；

7.中国证监会要求的其他文件

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

 对于申请补发普通护照的除提茭与补发事由的证明外，还须提交与首次申领普通护照的相应证明材料

1、内地居民在国内遗失护照，由其户口所在地公安机关出入境管悝部门负责办理护照补发手续申请人应提交遗失地公安机关挂失证明和遗失说明。

2、护照因损毁申请补发的须提交破损护照的原件及損毁原因说明。

3、定居在国外的中国公民短期回国遗失护照的由暂住地公安机关出入境管理部门负责办理护照补发手续。申请人应提交遺失地公安机关挂失证明和交验定居国外的证明