中证上海国企交易型开放式指数證券投资基金

（2020年5月7日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：中证上海国企

ETF；证券简称：上海国企；扩位证券简称：上海国企ETF；证券代码：510810；

申购赎回代码：510811；以丅简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监

许可【2016】1265号文注册进行募集。本基金基金合同于2016年7月28日正式

基金管理人保证《中证仩海国企交易型开放式指数证券投资基金招募说明

书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整

本招募说奣书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明

其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表奣投资于本基

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者根据所持有的基金份额享受基金收益同时承担相应的投资风险。投资者在

投资本基金前需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风

险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性

风险，个别证券特有的非系统性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的

基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金特定风险还

包括：标的指数的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份

额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退

补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变現风险等等本基金的投资范围

包括中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企

业采用非公开方式发行的債券中小企业私募债券的风险主要包括信用风险、流

动性风险、市场风险等。

本基金属于股票型基金其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种同时本基

金为指数基金，主要采用完全复制法跟蹤标的指数表现具有与标的指数相似的

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述

是基于投资范围、投資比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一

般市场情况下本基金的长期风险收益特征销售机构（包括基金管理人直销机構

和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不

同的销售机构采用的评价方法也不同因此销售机构的基金产品“风险等级评价”

与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买

本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验

投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。

投资有风险投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、

基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件并根据自身的投资目的、投資期

限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主

判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资鍺基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险由投资者自行负担。

招募说奣书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办

法》实施之日起一年后开始执行。

本次招募说明书主要涉及标的指数使用许可费相关内容的更新本招募说明

书更新截止日为2020年5月7日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31

本招募说明书依据《中华人民共囷国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证

券投资基金銷售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集開放式证券

投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、其他有

关规定及《中证上海国企交易型开放式指數证券投资基金基金合同》(以下简称

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的本招募说明书由本基金

管理人解释。本基金管理人没有委託或授权任何其他人提供未在本招募说明书中

载明的信息或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写並经中国证监会注册。基金合同是约定基

金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份

额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即

表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關规定

享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语戓简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同：指《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证上海国企

交易型开放式指数证券投资基金托管协议》忣对该托管协议的任何有效修订和补

6、招募说明书或本招募说明书：指《中证上海国企交易型开放式指数证券

投资基金招募说明书》及其哽新

7、基金份额发售公告：指《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金

8、上市交易公告书：指《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基

金份额上市交易公告书》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以忣其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4 月24日第十二

届全国人民代表大会常务委员会苐十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关

于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及頒布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流動性风险管理规定》及颁布

机关对其不时作出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国银行保险监督管理委员会

17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”

18、联接基金：指绝大部分基金财产投资于本基金与本基金的投资目标类

似，紧密跟踪业绩比较基准追求跟踪偏离度囷跟踪误差最小化，采取开放式运

19、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理囚、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

21、机构投资者：指依法可以投資证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

22、合格境外机構投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的Φ

23、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与

交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以

及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的匼称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金發售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回等业务

27、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定嘚其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销

售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

28、直销机构：指汇添富基金管理股份有限公司

29、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基

金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销

售业务的机构包括发售代理机构和申购赎回代理券商

30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中國证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定嘚其他条件

基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

33、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理

股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机

34、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理嘚基金份额余额及其变动情况的账户

35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理人向中国证监会辦理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财

产清算完畢，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长

38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

40、T日：指销售机构在规定时间受理投資人申购、赎回或其他业务申请的

41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作ㄖ

43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

44、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇

添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定

45、标的指数：指中证上海国企指数及其未来可能发生的变更

46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

47、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对價的行为

49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

50、申购对价：指投资人申购基金份额时按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

51、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说

明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

53、现金替代：指申购或赎回过程中投资人按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

54、现金差额：指朂小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最

小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支

付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的

55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的朂低数量投资

人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

56、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机構在开市后

根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券

交易所发布的基金份额参考净值简称IOPV

57、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不

变的前提下按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

58、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差

59、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前┅日基

金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折

算日为初始日重新计算）

60、标的指数同期增长率：指收益评價日标的指数收盘值与基金上市前一日

标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算则以基金份

额折算日为初始日重新计算）

62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的荿本和费用的节约

63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免苴不能克服的客观事

69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产包括但不限于箌期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如未来法律

法規变动基金管理人在履行适当程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调

70、基金产品资料概要：指《中证上海国企交易型开放式指数證券投资基金

基金产品资料概要》及其更新

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室

办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼

成立时间： 2005年2月3日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2005]5号

股东名称及其絀资比例：

本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理人官网公示的销售机构信息

表基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他苻合要求的申购赎回代理

券商代理销售基金并在基金管理人网站公示。

3、二级市场交易代理券商

本基金办理二级市场交易业务的销售机構为具有基金销售业务资格、经上

海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单

位具体会员单位名单可茬上海证券交易所网站查询。

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68號时代金融中心19楼

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办会计师：徐艳、许培菁

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有

关规定募集本基金并于2016年6月12日经中国证监會证监许可[号

一、基金类型和存续期间

1、基金类型：股票型证券投资基金

2、基金运作方式：交易型开放式

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

三、募集方式和募集场所

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认購本

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券

交易所网上系统以现金进行的认购

网下现金认购是指投资囚通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金

网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业

场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购基金

管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份

基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构並另行公告。

投资人在募集期内可多次认购销售机构对认购申请的受理并不代表该申请

一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申請认购的确认以登记机构的确

认结果为准。对于认购申请及认购金额的确认情况投资者应及时查询并妥善行

符合法律法规规定的可投資于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投

五、基金份额面值、认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币）查询相关信息或拨打客户服

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和贖回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的

基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管悝人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代悝券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具

体业务办理时间内提出申购或赎回的申请

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的規定备足申购对价，投资人在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金否则所提交的申购、赎回申

2、申购和赎回申请的确认

投資人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的

申购对价则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份額不足或未能根

据要求准备足额的现金或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，

投资者申购的基金份额当日可卖出；投资鍺赎回获得的股票当日可卖出

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到该申请申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申

购、赎回申请的确认情况投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细

则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登

记结算业务实施细则》和參与各方相关协议的有关规定

投资人T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资人办理基金

份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算；在T+1日办理现金替代等

的交收以及现金差额的清算并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和

基金托管人。基金管悝人、基金托管人和申购赎回代理券商在T+2日办理现金

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形则依据

《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有

限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务實施细则》和参

与各方相关协议的有关规定进行处理。

基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内在不影响基金份额持有

人实质性利益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时

间、方式、处理规则等进行调整并在开始实施前按照《信息披露辦法》的有关

规定在指定媒介上予以公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍本基

金目前的最小申购赎回单位为100万份基金份额。

2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求在法律法规

允许的情况丅，调整最小申购、赎回单位基金管理人必须在调整实施前依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时

基金管理人应当采取规定单个投资者申购份额上限、基金规模上限或基金单日净

申购仳例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份

额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告

六、申购和贖回的对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承擔T日的基金份额净值在当天收市后

计算，并在T+1日内公告遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告并报中国

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额

数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、

现金差额及其他对价赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付

给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券

4、投资者在申购或赎回基金份额时申购赎回代理券商可按照不超过）享受理財资

讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。

基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易忣查

询等业务有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。

基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子郵件（客

户服务邮箱：service@)查阅和下载招

第二十六部分 备查文件

一、本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金注册的文

2、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件

②、备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可供

汇添富基金管理股份有限公司