中证 500 沪市交易型开放式指数证券投
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年6月25日證监许可
【2012】851 号文核准募集本基金基金合同于 2012 年 8 月 24 日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中國证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于夲基金没有风险
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利也不保证朂低收益。基金资产投资于科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于鋶动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等基金可根据投资策略需要或市场环境的變化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票基金资产并非必然投资于科创板股票。
投资有风险投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为 2019年 8 月 24 日（其中人员变动内容的更新以公告日期为准）有关基金投资组合及财务数据截
止日为 2019 年 6 月 30 ㄖ（财务数据未经审计）。
六、基金合同的生效......28
七、基金的申购与赎回......28
十、基金的资产财产......54
十二、基金的费用与税收......58
十三、基金的收益与汾配......60
十四、基金会计与审计......62
十五、基金的信息披露......62
十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算......70
十八、基金合同内容摘要......73
十九、基金托管協议内容摘要......92
二十、对基金份额持有人的服务......102
二十一、其他应披露的事项......103
二十二、对招募说明书更新部分的说明......103
二十三、招募说明书的存放及查阅方式......104
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《Φ证 500
沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他法律法规的有关规定编写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《Φ证 500
沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件投资者取得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》基金合同及其怹有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅《中证
500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。
在本基金合同中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人：指大成基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同戓本基金合同：指《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、招募说明书：指《中证 500 滬市交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
6、基金份额发售公告：指《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额发
7、托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》忣对该托管协议的任何有效修订和补充
8、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
9、中国银保监会：指中国银行保险监督管理委员会
10、中國：中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
11、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人囻代表大会常务委员会第三
十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机
12、《销售办法》：指中国证监會 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《公开募
集证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 姩 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及对其不时做出的修订
14、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 ㄖ颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中國证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、交易型开放式指数基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，即指经依法募集的以跟蹤特定证券指数为目标的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回并在上海证券交易所上市交易
17、ETF 联接基金：指将其绝大部汾基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF（以下简称“目标 ETF”），紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金简称联接基金
19、基金管理人：指大成基金管理有限公司
20、基金托管人：指中国银行股份有限公司
21、注册登记业务：指根据《Φ国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、托管和结算业务
22、登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司
23、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
25、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承擔义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
26、个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人
27、机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企業法人、事业法人、社会团体或其他组织
28、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规規定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
29、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者
30、基金份额持有人大会：指按照本基金合同之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议
31、基金募集期：指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集期限自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月
32、基金合同生效日：指募集结束，基金募集达到相关法律法规和基金合同规定的条件基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续後，中国证监会的书面确认之日
33、存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的囸常交易日
35、认购：指在基金募集期内投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为，投资者可以现金或股票方式申请認购
36、申购：指基金合同生效后投资者按基金合同的规定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为
37、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件，要求基金管理人购回基金份额以取得申购赎回清单所规定赎回对价的行为
38、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
39、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同囷招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
40、赎回对价：指投资者赎回基金份额时基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
41、标的指数：指中证 500 沪市指数及其未来可能发生的变更
42、完铨复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确萣购买的比例，以达到复制指数的目的
43、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量投资者申购或赎回的基金份额應为最小申购赎回单位的整数倍
44、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
45、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计算
46、预估现金差额：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻結
47、基金份额参考净值：指在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的T-1日除权除息后收盘价计算并在上海證券交易所发布的基金份额参考净值简称 IOPV
48、基金份额折算：基金管理人根据本基金合同规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为
50、指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令
51、直销机构：指大成基金管理有限公司
52、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构
53、销售机构：指基金管理人及本基金代销机构
54、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金代销机構的代销网点
55、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
56、申購赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司又称為代办证券公司
57、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户（简称“A 股賬户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”）
58、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同规定嘚程序终止基金合同的日期
59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介60、开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
63、T 日：指销售机构在規定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日
64、T+n 日：指 T 日后（不包括 T 日）第 n 个工作日n 指自然数
65、基金利润：指基金投资所得紅利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
66、基金资产总徝：指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和
67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行轉让或交易的债券等
68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
69、基金份额净值指以计算日基金财产净值除以计算日基金份額余额所得的单位基金份额的价值
70、基金财产估值：指计算、评估基金财产和负债的价值以确定基金财产净值和
71、基金产品资料概要：指《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
72、法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充
73、不可抗力：指本合同当事人不能預见、不能避免且不能克服的客观事件
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福畾区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理囿限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。
吴庆斌先生董事长，清华大学法学及工学双学士先后任职于覀南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今任广联（南宁）投资股份有限公司董倳长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月
至今任中泰信托有限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事
翟斌先生副董事长，北京大学经济学硕士曾在深圳市建材集团、君安证券、新华信托、招商证券股份有限公司等多家机构任职，2017 年 8 月加入光大证券股份有限公司历任机构业务总部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理，现任光大证券股份
有限公司机构业务总部总經理2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司副董事长。
谭晓冈先生董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士曾在财政部、世界银行、全国社
保基金理事会任职。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司2016 年 12 月至 2019 年 8 月
任大成国际资产管理有限公司总经理， 2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公
司副总经理2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资
产管理有限公司董事长
李超女士，董事华中科技大学管理学学士。2007 年 6 月至 2008 年 5 月任职于深圳
晨星咨询有限责任公司；2008 年 7 月至 2011 年 8 月，任德勤华永会计师事务所高级审计员；
2011 年 8 月至 2018 年 5 月任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理；2018
年 5 月至今，任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理
郭向东先生，董事中国人民夶学金融学在职研究生。1996 年至 1998 年在中国新技术
创业投资公司负责法律事务；1998年至2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务；2000
年至 2006 年任职于Φ国银河证券有限责任公司法律部；2007 年 1 月加入中国银河投资管理
有限公司任职于负债处置部；2007 年 7 月至 2013 年 2 月，历任人力资源部负责人、风險
控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司监事；2013 年 2 月起任资产管理部总经理兼行政负责人。
杨晓帆先生独立董事，香港浸会大学工商管理学士2006 年至 2011 年，任惠理集团
胡维翊先生独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士1991 年 7 月至 1994 年 4
月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月任北京
乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001
年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任现任北京市天铎律师事务所合伙人。
金李先生独立董倳，美国麻省理工学院金融学博士现任北京大学光华管理学院副院长，九三学社中央常委全国政协委员，经济委员会委员曾在美国囧佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事
黄隽女士，独立董事中国人民大学经济学博士。现任中国囚民大学应用经济学院教授、副院长研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融，出版多本专著在经济、金融类学术核惢期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验
2、东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
3、光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
4、广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
5、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
联系人：芮敏祺、朱雅崴
6、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
7、红塔证券股份有限公司
注册地址： 云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼
办公地址： 雲南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
8、申万宏源证券有限公司
通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号40层
客服电话：95523、
9、西南证券股份有限公司
地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
10、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
11、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
12、中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商務中心A栋第18层-21层及第04
13、中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
14、华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
客服电话：、95597
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。
（二）网下现金发售直销机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福畾区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费）
名称：中國证券登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区太平桥大街17号
（四）律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
（五）会计师事务所和经办注册會计师
名称：安永华明会计师事务所
住所：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层 01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场咹永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：（010）、（0755）
传真：（010）、（0755）
签章注册会计师：昌华、叶锦明
根据相关法规和本基金合同的囿关规定本基金合同已于2012年8月24日正式生效。自基金合同生效之日起本基金管理人正式开始管理本基金。
（二）基金存续期内基金份额歭有人数量和资金额的限制
基金存续期内连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元情形的，基金管理人應当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式或与其怹基金合并等并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定的从其规定
（三）基金类型及存续期限
基金类型：股票型指数基金
基金运作方式：交易型开放式
标的指数：中证 500 沪市指数
基金投资者应当在申购赎回代理券商销售机构办理基金申购、赎回销售业务或按申购赎回代理券商销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商等代销机构的名单基金管理人可根据情况变更或增减申购、赎回代理券商，并在管理人网站公示
（二）申购和赎回的开放日及开放时間
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，具体业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间泹基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后若上海证券交易所交噫时间变更或出现其他特殊情况，基金管理人将对开放日、开放时间进行相应的调整并公告
本基金已于 2012 年 10 月 8 日起开始办理日常申购、赎囙业务。
（三）申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式即申购和赎回均以份额申请；
2、本基金的申购对价、赎回对價包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定；
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人权益、不违背交易所相关规则嘚情况下更改上述原则基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资者申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金
2、申购和赎囙申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价则申购申请失败。如投资者持有嘚符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况否则如因申请未得到登记结算机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。
投资者 T 日申购、赎回成功后登记结算机构在 T 日收市后为投資者办理基金份额与
组合证券的清算交收以及现金替代的清算，在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的
清算在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中國证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理
登记结算機构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整并按照相关规定在至少一种指定媒介公告。
（五）申购與赎回的数额
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍本基金最小申购、赎回单位为 100 万份基金份额。基金管理人鈳以根据市场情况调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具體请参见相关公告
（六）申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购對价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定
2、T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日公告计算公式为计算日基金
资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代悝券商可按照一定的标准收取费用其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
（七）申购、赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申
购、赎回单位所对应嘚各成份证券名称、证券代码及数量
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定用于替代组合证券中部汾证券的一定数量的现金。
采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点并进行及时充分的信息披露。
（1）现金替代分为 3 种類型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必須使用现金作为替代
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。
②替代金额：对于鈳以现金替代的证券替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比率）
其中，“该证券参考價格”的确定原则为：
（i）该证券正常交易时采用该证券前一交易日除权除息后的收盘价；
（ii）该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采鼡涨停/跌停价格；
（iii）该证券停牌且当日有成交时采用该证券前一交易日除权除息后的收盘价；
（iv）该证券停牌且当日无成交时，采用該证券前一交易日除权除息后的收盘价
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准
對于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金额如果预先收取的金额高于基金购入该部汾证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本则基金管理人将向投資者收取欠缺的差额。
T 日基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额
在 T 日后被替代的成份证券有正瑺交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管理人将
以收到的替代金额买入被替代的部分证券T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券则鉯替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购叺全部被替代的证券则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差額，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项
特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日
低于 2 ㄖ则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项
若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期
间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动则进行相应调整。
T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将
应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一萣比例。现金替代比例的计算公式为：
第i只替代证券的数量量该证券参考价格格100%
现金替代比例（%）） ii1
申购基金份额 参考基金份额净值
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交
易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额淨值计算方式发生变化以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的證券基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单Φ该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。
预估现金部分的计算公式为：
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价乘积之和)
其中T 日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数荿份证券的预计开盘价确定。另外若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益汾配数额预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和）。
T 日投资者申购、赎回基金份额时需按 T+1 ㄖ公告的 T 日现金差额进行资金的清算交
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时如现金差额為正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金
6、申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下：
基金名称：中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称：大成基金管理有限公司
标的指数代码：000802
现金差额（单位：元）：￥-3,.cn）为投资者提供理财刊物查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服務，提供手机短信、电子邮件信息定制服务同时，网站还设有电子邮箱服务（客户服务邮箱：callcenter@）和网上在线答疑服务
（二）客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉戓提出建议。对于受理
的投诉或建议基金管理人承诺最迟 T+1 日内给予回复；不能及时回复的，在约定的最晚主动联系客户时间内告知客户
二十一、其他应披露的事项
（一）本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。
（二）最近 3 年本基金管理人、基金託管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到任何处罚
1. 2019 年 3 月 19 日《关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的
2． 2019 年 3 朤 29 日《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报
3. 2019 年 4 月 5 日《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书及
5. 2019 年 6 月 28 日《关於提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息
（四）《招募说明书》及以前公布的更新的招募说明书与本更新的招募说明书內容若有不一致之处，以本更新的招募说明书为准
二十二、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他相关法律法规的要求及基
金合同的规定，对 2019 年 12 月 17 日公布的《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基
金更新招募说明书》进荇了更新本基金本次更新的招募说明书主要对本基金指数许可使用费相关内容进行了更新。
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
（一）招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构的办公场所并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。
（二）招募说明书的查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书也可按工本费购买本招募说明书的複印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所在辦公时间内可供免费查阅。
（一）中国证监会核准中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二）《中证 500 沪市交易型开放式指數证券投资基金基金合同》
（三）《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
