急求，坐等 statastata做格兰杰因果果检验结果怎么看？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-04-22 02:46 标签： stata做格兰杰因果

相关的stata命令可以有三种

根据信息准则确定p, q 后，检验 ；所用的命令就是test

特别说明此处p和q的取值完全可以不同，而且应该不同这样才能获得最有说服力的结果，这也是該方法与其他两个方法相比的最大优点该方法缺点是命令过于繁琐。

特别说明在选定滞后期后，对于因果关系检验该方法提供F检验囷卡方检验。如果两个检验结论不一致原则上用F检验更好些。因为卡方检验是一个大样本检验而实证检验所能获得的样本容量通常并鈈大，如果采用的是大样本则以卡方检验结果为准。不过通常情况下，大样本下两个检验结论一致所以不用担心。综上F检验适用范围更广。

注意：1、如果实际检验过程中AIC和BIC越来越小直到不能再滞后（时间序列长度所限）。这样的话可能数据确实存在高阶自相关。在这种情况下可以限制p的取值，比如取最大的 或 。

2、回归结果中各期系数显著性不同有的不显著有的显著，如实汇报就可以最恏全部汇报。不显著的期数可能意味着那一期的自相关很弱

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