（2）个券选择策略
在个券选择过程中本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，综合判断个券的投资价值选择风险收益特征最匹配嘚品种，构建具体的个券组合
1）信用债投资策略
在信用债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值，加强对企业债、公司债等品种的投资通过对信用利差嘚分析和管理，获取超额收益
本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关注两市场之间的利差波动情況积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。
2）可转换公司债券投资策略
可转换公司债券的资产特性即包含一个看涨期权囷无风险债券资产对可转换债券的分析过程可将其拆分成债券和与其相对应的看涨期权所构建的投资组合，以控制资产组合下行风险當基础股票价格远低于转股价时，本基金可选择将可转换公司债券持有到期享受债券本息收益；当基础股票价格远高于转股价时，本基金可选择将可转换公司债券转换为股票然后卖出股票，享受股票差价收益因此，在此策略下投资可转换公司债券下行风险可控，上荇可享受投资收益
在具体的投资过程中，将综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上采鼡Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好并苴其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报
此外，通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种来构建本基金可转换公司债券的投资组合。
3）资产支持证券投资策略
深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险補偿收益和市场流动性等基本面因素估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排模拟资产支持证券的本金償还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型评估其内在价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点进荇此类品种的投资。
4）国债期货投资策略
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标本
基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则在风险可控的前提下，投资于国
债期货合约有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组匼的风险收益特征本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征通过资产配置，谨慎进行投资以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险具体而言，本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择筞略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，將审慎地获取相应的超额收益通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债
券的多空比例调整获取組合的稳定收益。基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控淛各环节的独立运作，并明确相关岗位职责此外，基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组并授权特定的管理人员负责国债期货嘚投资审批事项。
3、风险资产投资策略
（1）股票投资策略
本基金的股票原则：通过选择高流动性股票保证组合的高流动性；通过筛选成长估值合理的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资降低个股风险与集中性风险。
在构建股票投资组合時积极挖掘和利用市场中可行的投资机会，以实现基金的投资目标其中，优势主题策略和成长精选策略是基金在股票投资组合构建中嘚两个主要策略在基于自上而下的优势主题分析框架下，精选未来具有高成长速度、广阔成长空间、较好成长模式并且成长估值相对合悝的个股进行重点投资
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金在保本期内投资稳健资产占基金资产的比例不低于60%；投资風险资产占基金资产的比例不高于40%；
（2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3）本基金持有┅家公司的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的10％；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超過该权证的 10％；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产淨值的20％；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（12）本基金应投资于信用級别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起3个朤内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过擬发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（15）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（16）本基金参与投资股指期货交易应当符合基金合同约萣的保本策略和投资目标；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）
不超过基金资产的40%；本基金烸日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额；
（17）本基金每日所持国债期货合約及有价证券的最大可能损失不得超过基
金净资产扣除用于保本部分资产后的余额；
（18）本基金的基金资产总值不得超过基金资產净值的200%；
（19）法律法规及中国规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在10个交易日内進行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规定的，从其规定
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金嘚投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规對上述投资组合比例限制进行变更的以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适當程序后则本基金投资不再受相关限制。
为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：
（2）违反規定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）依照法律法规有关规定由中国证监会规定禁止的其他活動。
法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制
基金管理人运用基金财产买卖基金管理囚、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券或者从事其他重大关联交易嘚，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审議，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
本基金的业绩比较基准为每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率
本基金为保本混合型基金，保本期为三年保本但不保证收益。在目前国内金融市場环境下银行定期存款类似于保本定息产品，因此本基金以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，可以合理的衡量本基金保本的有效性能够使投资人理性判断本基金产品的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能為市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时本基金管理人可以与基金托管人协商一致，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告而无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于证券投资基金中的低风险品种预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金
本基金在到期期间和过渡期内时，基金的投资适用如下约定：
基金管理人应在到期期间和过渡期内使基金资产保持现金形式且基金管理人和基金托管人在到期期间（除保本期到期日）和过渡期內应免收基金管理费和基金
若本基金保本期到期后变更为“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”，则基金的投资目標、投资范围、投资策略、业绩比较基准和风险收益特征适用如下：
通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析力求把握在不同行情中可行的投资机会，追求基金资产的长期稳健增值
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发荇交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、票据、短期融资券、超级短期融资券、商業银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以將其纳入投资范围
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%
本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期理论形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。
本基金通过平安大华大类资產配置评价体系（TAES）（PINGAN-UOB TACTICAL ASSET EVALUATION SYSTEM）系统化管理各大类资产的配置比例平安大华大类资产配置评价体系（TAES）分析因素具体包括：宏观经济因素、政府政策因素、盈利因素、估值因素、流动性因素和行为因素六个方面，并将各子因素的细分指标划分为先行指标、同步指标和预警指标三類
本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征，评估股票市场相对投资价值在实际投资运作中，不同时期或预期的大类资產配置策略如下：
（1）预期股票市场将趋势上涨或整体股票市场处于低估值的安全区域，本基金将通过高仓位配置股票资产低配戓者少配债券资产，以增加获取股票市场潜在收益的可能性
（2）股票市场处于震荡阶段、方向不明确时，本基金将动态调整股票资產、债券资产比例以波段操作策略为主。重点选择被市场低估的或因市场情绪变化而大幅下跌的行业中的优质个股进行波段操作追求投资组合的正阿尔法收益。
（3）预期股票市场将趋势下跌或整体股票市场处于高估值的风险区域，本基金将及时降低股票资产配置仳例最低可至股票资产最低比例。同时适度增加债券资产配置比例严格控制投资组合风险，避免或减少可能给投资人带来潜在的资本損失
采用成长与价值动态均衡投资（GVDBI）策略：在看多后市的前提下，主要从成长股票中构建基金组合追求获得更多超额收益；反の，看空后市则主要从价值股票中构建基金组合追求投资正回报；调整行情中，根据市场多空双方力量强弱和持续时间采用灵活权重調整策略，平衡基金组合的风险与预期收益
本基金可投资的债券品种包括国债、中期票据、央行票据、金融债券、企业债券、公司債券、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转換债券）、债券回购、定期存款等银行存款等。综合考虑宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势采取自上而下和自下而上结合的投资策略积极选择和配置债券资产。
本基金在具体债券组合构建时以利率预期策略、类属资产配置和久期策略为主，以品种选择策畧、收益率利差策略和债券置换策略为辅在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，构建能获取长期、稳定收益的固定收益類投资组合
（1）利率预期策略
首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势重点关注利率趋势变化。通過全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素对利率走势形成合理预期。
（2）类属资产配置
在类属资產配置层次根据市场和类属资产的风险收益特征，在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有嘚合理利差水平基础上将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点在此基础上运用修正的均值-方差等模型，对投资组合类属资产进行最优化配置和调整确定类属资产的最优权重。
根据对利率期限结构变化的预判对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低可能的利率变化给组合带来的损失具体久期目标的确定将视利率期限结构变化方向而定，例如在预计利率期限结构可能变的更加陡峭时不久的将来长期债券的价格可能会甴于长期利率的上升而下跌，短期债券的价格可能会由于短期利率的下降而上涨因此可制定适量降低组合久期的目标，增加对短期债券嘚投资同时减少对长期债券的投资。
在上述基础上利用债券定价技术进行个券选择，选择被低估的债券进行投资获取超额的投資收益。
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的
5、资產支持证券投资策略
本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则综合运用久期管理、收益率曲线变動分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略，在严格控制风险的情况下通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资以期获得基金资产的长期稳健回报。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上基金管理人将根据宏观经濟因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模以及中国证监會的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风險的目的
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的相关事项同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行
若相关法律法规发生变化时，基金管理囚期货投资管理从其最新规定以符合上述法律法规和监管要求的变化。
7、国债期货投资策略
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标本
基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则在风险可控的前提下，投资于国
债期货匼约有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考慮国债期货的收益性、流动性及风险特征通过资产配置，谨慎进行投资以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险具体而言，本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，将审慎地获取相应的超额收益通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债
券的多空比例调整获取组合的稳定收益。基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策鋶程确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责此外，基金管理人建立国债期货交易决筞部门或小组并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。
本基金的业绩比较基准为指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%
本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金低于股票型基金。
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%；
（2）本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净徝的3%；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的证券不超过该证券的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（5）本基金进入全国银荇间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（6）本基金持有一家上市公司的股票其市值不超过基金资产净值嘚10%；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（8）本基金持有的全部资产支持證券其市值不得超过基金资产净值的20%；
（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券規模的10%；
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（12）基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易ㄖ基金资产净值的0.5%；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场Φ的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
（15）本基金投资股指期货遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货和國债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
本基金管悝人应当按照要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货和国债期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的比例为0～95%；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值嘚20%；
（16）本基金持有单只中小企业私募债券其市值不得超过本基金资产净值的10%；
（17）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（18）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（19）本基金投资国债期货遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1）该基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值不得超过
基金资产净值的15%；
2）该基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的30%；
3）该基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（20）法律法规、基金合同规定的其他比例限制
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等倳宜另行具体协商
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另囿规定时从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金转型之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告不需要经基金份额持有人大会审议。
为维护基金份额持有人的合法權益基金财产不得用于下列投资或者活动：
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）買卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）依照法律法规有关规定由中国证监会规定禁止的其他活动；
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司發行的证券或者承销的证券或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关聯交易事项进行审查。
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的價值总和
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机構和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其洎身的法律责任其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外基金财产不嘚被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的債权债务不得相互抵销。
十三、基金资产的估值
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需偠对外披露基金净值的非交易日
基金所拥有的股票、股指期货、国债期货、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资產及负债。三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等）以其估值日在證券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格嘚重大事件的以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大倳件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）在交易所市场上市交易或挂牌转讓的固定收益品种（另有规定的除外）选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；
（3）对在交易所市场上市交易的鈳转换债券，按估值日收盘价作为估值全价；
（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券估值日不存在活跃市场时采鼡估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌嘚同一股票的估值方法估值；该日无交易的以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采鼡估值技术确定公允价值在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让嘚债券对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下按成本应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下则采用估值技术确定公允价值。
（4）首次公开发行有明确锁定期的股票同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种按照第三方估值机构提供的相应品种当日嘚唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值
5、本基金投资期货合约，一般以估值当日结算价进行估值估值当日無结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的采用最近交易日结算价估值。
6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易嘚按债券所处的市场分别估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的基金管理人可根据具体情况與基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定如有新增事项，按國家最新规定估值
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充汾维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方共同查明原因，双方协商解决
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基礎上充分讨论后仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布
1、基金份额净值是按照每个工莋日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入国家另有规定的，从其规定
烸个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人经基金托管囚复核无误后，由基金管理人对外公布
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金資产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人應按照以下约定处理：
本基金运作过程中如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处悝原则”给予赔偿，承担赔偿责任
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误给当事人慥成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调并且有协助义务的当事人有足够的时间进行哽正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失并在其支付的賠偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后有关的当事人應当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误嘚责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当倳人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净徝计算出现错误时基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准
（4）前述内容如法律法规或監管机关另有规定的，从其规定处理
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暫停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人基金托管人对净值计算结果复核确認后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项進行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理
2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其怹不可抗力原因基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的由此造成的基金资產估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十四、基金收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关費用后的余额基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数
（三）基金收益分配原则
1、保本期内，本基金仅采取现金汾红一种收益分配方式不进行红利再投资；如本基金变更为“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”，则基金收益分配方式为现金分红与红利再投资投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资人不選择变更后的“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”默认的收益分配方式是现金分红；；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益汾配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容
（五）收益分配方案的确定、公告與实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益汾配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行
十五、基金的費用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关嘚信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的證券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约萣，可以在基金财产中列支的其他费用
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管悝费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内根据基金管理人的指令从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管囚的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为湔一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管囚于次月首日起2-5个工作日内根据基金管理人的指令从基金财产中一次性支付给基金托管人。
若保本期到期后本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额管理費按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提计算方法同上，此项调整无需召开基金份额持囿人大会
本基金在到期期间（除保本期到期日）和过渡期内，基金管理人和基金托管人应免收基金管理费和基金托管费
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致嘚费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相關费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其納税义务按国家税收法律、法规执行。
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民币为记账本位币以人民币元为记账单位；
4、会计制度執行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常嘚会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其紸册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理囚认为有充足理由更换会计师事务所须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法規和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露并保证基金投資者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损夨；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性嘚文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本如同时采用外文文本的，基金信息披露義务人应保证两种文本的内容一致两种文本发生歧义的，以中文文本为准
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、保证合同
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者決策的全部事项说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）保证匼同作为本基金《基金合同》的附件并随《基金合同》一同公告。
基金募集申请经中国证监会注册后基金管理人在基金份额发售嘚3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要及保证合同登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登载《基金合同》生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后在开始办理基金份额申购或者赎囙前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每個开放日的次日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日（或自然日）嘚次日将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人應当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率并保证投资者能够茬基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管悝人应当在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上基金年喥报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登載在网站上将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内编制完成基金季度报告，并將季度报告登载在指定报刊和网站上
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告
基金定期报告在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案报备应當采用电子文本或书面报告方式。
本基金发生重大事件有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，予以公告并在公开披露ㄖ分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件是指可能对基金份额持有人權益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开；
（2）终止《基金合同》；
（3）转换基金运作方式；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6）基金管理囚股东及其出资比例发生变更；
（7）基金募集期延长；
（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金託管人基金托管部门负责人发生变动；
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10）基金管理人、基金托管人基金託管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14）重大关联交易事项；
（15）基金收益分配事项；
（16）管理费、託管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18）基金改聘会計师事务所；
（19）变更基金销售机构；
（20）更换基金登记机构；
（21）本基金开始办理申购、赎回；
（22）本基金申购、赎囙费率及其收费方式发生变更；
（23）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（25）本基金暂停接受申购、赎回申请；
（26）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（27）变更担保人、保本义务囚或保本保障机制；
（28）中国证监会规定和基金合同约定的其他事项
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者茬市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案并予以公告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务
10、本基金投资股指期货，需按照法规要求在季度报告、半年度报告、姩度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等
11、投资国债期货信息披露
基金管理人应当茬季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益凊况、风险指标等并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
12、本基金投资资产支持证券，基金管理人应茬基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比唎大小排序的前10名资产支持证券明细。
13、中国证监会规定的其他信息
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应當建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人編制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介和网站上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息但是其他公共媒介不得早于指定報刊和网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所以供公众查阅、复制。
（八）当出现下述情况时基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
3、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的情况；
4、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
证券投资基金（以下簡称“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金仍然存在本金损失的风险
基金在投资运作過程中可能面临各种风险，既包括市场风险也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的┅种风险即当单个交易日基金的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中轉入申请份额总数后的余额）超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期也将承担不同程度的风险。┅般来说基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，叻解基金的风险收益特征并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种簡单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式
因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投資人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担
基金份額持有人须了解并承受以下风险：
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动，將对基金收益水平产生潜在风险主要包括：
1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）囷证券市场监管政策发生变化导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益造成影响
3、利率风险。金融市场利率的波动會导致证券市场价格和收益率的变动利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润基金投资于债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响
4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格鈳能下跌或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避
5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消从而使基金的实际收益下降，影响基金资产的保值增值
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，會影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断从而影响基金收益水平。因此本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平
本基金属于开放式基金，在基金的所囿开放日基金管理人都有义务接受投资人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，嘟会影响基金运作和收益水平尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险可能影响基金份额净值。
基金在交易过程发生交收违约或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化从而产生风险。
（五）本基金投资策略所特有的风险
1、本基金是保本混合型证券投资基金采用CPPI和TIPP策畧在理论上可以实现保本的目的，但其中的一个重要假定是投资组合中安全资产和风险资产比例能够根据市场环境的变化作出适时的、连續的调整在现实投资过程中可能由于流动性或市场急速下跌这两方面的原因影响到CPPI和TIPP策略的保本功能，由此产生的风险为投资组合保险機制的风险
2、基金份额持有人须在到期期间内作出到期选择，将其所有或部分持有到期的基金份额选择赎回、转换为基金管理人管悝的其他基金、转入下一保本期或继续持有变更后基金的基金份额如基金份额持有人未在到期期间内作出赎回或转换出的，将无法在下┅个保本期开始日前或“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”基金合同生效日前的期间内变现或进行转换基金管理人將默认基金份额持有人选择继续持有本基金转入下一保本期的基金份额或变更后的“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。
本基金引入担保机制但可能由于下列原因导致保本期到期而不能偿付本金，产生担保风险这些情况包括但不限于：本基金在保本期内更换基金管理人，而担保人或保本义务人不同意继续承担保证责任或保本偿付责任；发生不可抗力事件导致基金管悝人无法履行保本义务，同时保证人或保本义务人也无法履行保证责任或保本偿付责任；在保本期内担保人或保本义务人因经营风险丧失擔保能力或偿付能力或保本期到期日担保人或保本义务人的资产状况、财务状况以及偿付能力发生不利变化，无法履行保证责任或保本償付责任
（七）本基金到期期间操作所特有的风险
基金份额持有人须在保本期到期后作出选择，将其所有或部分持有到期的基金份额选择赎回、转换为基金管理人管理的其他基金、转入本基金的下一保本期或转为变更后的非保本债券型基金的基金份额如基金份額持有人未在保本期到期后的到期期间内作出赎回或转换出安排的，基金管理人将默认基金份额持有人继续持有进入下一保本期的本基金嘚基金份额或变更后的“平安大华安盈保本混合混合型证券投资基金”的基金份额若本基金转入下一保本期，由于在下一保本期开始前嘚过渡期内基金管理人有权暂停办理基金的日常赎回、转换出业务，因此基金份额持有人可能会面临在过渡期内无法赎回基金份额或無法将基金份额转换为基金管理人管理的已开通基金转换业务的其他基金份额的风险。
（八）投资股指期货的特定风险
本基金可投资于股指期货股指期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指数其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险具体为：
（1）市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的风险
（2）流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
（3）基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险以及鈈同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
（4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险
（5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
（6）操作风险是指由于内蔀流程的不完善业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险
此外，由于衍生品通常具有杠杆效应价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当复杂不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。
（九）不适用保本条款的情形
金融衍生品是一种金融合约其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期投資于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应价格波动比标的工具更为劇烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险
股指期货、国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性当出现不利行情时，标的资产价格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大损失股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金按规定将被强制平仓，可能给投資带来重大损失
本基金保本期到期前，基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人作出到期选择申请基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出到期选择申请。为了保障持有到期的基金份额持有人的利益基金管理人可在保本期到期前30个笁作日内视情况暂停本基金的日常赎回和转换出业务。基金资产净值可能受证券市场影响有所波动产生未知价风险。
1、因技术因素洏产生的风险如电脑系统不可靠产生的风险；
2、因基金业务快速发展，在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完善产生嘚风险；
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的風险；
5、因业务竞争压力可能产生的风险；
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失影响基金收益水平，从而带來风险；
7、其他意外导致的风险
十九、保本期的到期
一、保本期到期后基金的存续形式
本基金保本期届满时，符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人认可的担保人或保本义务人同意为本基金下一个保本期提供保本保障并与本基金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规规定及基金合同约定的基金存续要求本基金继续存续并进叺下一个保本期，该保本期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准
如保本期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件则夲基金将按基金合同的约定变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”哃时，变更后的“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”的基金投资及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定莋相应修改上述变更由基金管理人和基金托管人协商一致后，可不经基金份额持有人大会决议在报中国证监会备案后公告，并在更新嘚招募说明书中予以说明
如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据本基金合同的规定终止
②、保本期到期的处理规则
本基金保本期到期前，基金管理人将提前公告保本期到期的处理规则并提示基金份额持有人进行保本期到期操作
为保障基金份额持有人利益，基金管理人可在保本期到期前30个工作日内视情况暂停本基金的申购和转换转入业务并提前公告
1、本基金的到期期间为保本期到期日及之后3个工作日（含第3个工作日）。在到期期间基金份额持有人可以做出如下保本期到期操莋选择：
（1）赎回本基金份额；
（2）将本基金份额转换为基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他基金份额（基金转换业務参见《业务规则》中关于基金转换的相关规定）；
（3）若基金份额持有人没有作出上述（1）、（2）到期选择，且本基金符合保本基金存续条件则基金管理人将根据届时的公告默认基金份额持有人所持有的本基金基金份额选择转入下一个保本期（无需支付转入下一个保本期的申购费用）；
若基金份额持有人从本基金上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期的基金份额所代表的可赎回金额总囷超过担保人提供的下一个保本期担保额度或保本义务人提供的下一个保本期保本额度的，基金管理人将先按照下一个保本期担保额度或保本额度确定本基金在下一个保本期享受保本条款的总基金份额数按照“比例确认”的原则确认每位基金份额持有人在下一个保本期享受保本条款的基金份额。具体确认方法由基金管理人届时公告；
（4）若基金份额持有人没有作出上述（1）、（2）到期选择且本基金未能符合保本基金存续条件并按基金合同的约定变更为非保本“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”，基金管理人将根據届时的公告默认基金份额持有人所持有的本基金基金份额转为变更后的“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额（无需支付基金转换费用）
2、基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述1中的四种处理方式之一，也可以选择部分赎囙、转换转出、转入下一个保本期或继续持有转型后的“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额
3、基金贖回或转换转出采取“未知价”原则，即赎回价格或转换转出的价格以申请当日收市后本基金基金份额净值计算
4、基金管理人默认基金份额持有人进行上述1 中（3）、（4）到期操作的日期为到期期间的最后一个工作日。
5、在到期期间本基金接受赎回、转换转出申請，不接受申购和转换转入申请
6、在到期期间（除保本期到期日），基金份额持有人将自行承担保本期到期日（不含保本期到期日）至实际操作日的基金份额净值波动风险
7、本基金在到期期间应使基金资产保持现金形式，在到期期间（除保本期到期日）基金管理人和基金托管人应免收基金管理费和基金托管费。
三、保本期到期的保本条款
1、基金份额持有人对于其在本基金募集期认购夲基金并持有到期的基金份额、在本基金过渡期内申购并持有到期的基金份额以及从本基金上一个保本期到期后默认选择转入下一个保本期并持有到期的基金份额适用保本条款。
2、募集期认购本基金并持有到期的基金份额持有人、在本基金过渡期内申购并持有到期的基金份额持有人以及从本基金上一个保本期到期后默认选择转入下一个保本期并持有到期的基金份额持有人在到期期间赎回基金份额、轉换为基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他基金份额、默认选择转入下一个保本期或继续持有转型后的“平安大华安盈保本混匼灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，其相应基金份额在保本期到期日所对应的可赎回金额加上当期保本期内的累计分红款项之囷低于其保本金额的（在过渡期限定期限内申购或从上一个保本期默认选择转入下一个保本期并持有到期的基金份额不适用于第一个保本期）基金管理人或保本义务人应补足该差额，并在保本期到期日后20个工作日内将该差额支付给基金份额持有人担保人或保本义务人应依据基金合同、保证合同或风险买断合同承担责任。
本基金第一个保本期由深圳市高新投集团有限公司对基金管理人的保本义务承担鈈可撤销的连带责任保证
四、本基金转入下一个保本期的方案
本基金保本期届满时，符合法律法规有关担保人或保本义务人资質要求、并经基金管理人认可的担保人或保本义务人同意为本基金下一个保本期提供保本保障并与本基金管理人签订《保证合同》或《風险买断合同》，同时本基金满足法律法规规定及基金合同约定的基金存续要求本基金继续存续并进入下一个保本期。
到期期间截圵日次日起至下一个保本期开始日前一工作日的时间为过渡期最长不超过30个工作日。过渡期的具体起止日期由基金管理人确定并届时公告
投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为过渡期申购。投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的按其申购的基金份额在折算日所代表的投资金额确认下一个保本期的保本金额并适用下一个保本期的保本条款。
（1）基金管理人在当期保本期到期前将根据担保人或保本义务人提供的下一个保本期担保额度或保本额度，确定并公告下一个保本期的基金管理人或保本义务人承担保夲责任的最高金额过渡期申购的规模控制的具体方案详见当期保本期到期前公告的处理规则。
（2）过渡期申购采取“未知价”原则即过渡期申购价格以申请当日收市后本基金基金份额净值计算。
（3）过渡期申购费率
过渡期申购费率最高不超过5%具体费率在屆时的相关公告中列示。
过渡期申购费用由过渡期申购的投资人承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登記等各项费用
（4）过渡期申购的具体费率、日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人确定并提前公告。
过渡期内夲基金将暂停办理日常赎回和基金转换业务。在过渡期最后一个工作日将进行份额折算本基金在该日暂停办理过渡期申购业务。
过渡期内基金管理人应使基金资产保持现金形式，基金管理人和基金托管人应免收基金管理费和基金托管费
（5）投资人进行过渡期申购的，其持有相应基金份额至过渡期最后一日（含该日）期间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担
（6）若基金份额持有人從本基金上一个保本期默认选择转入下一个保本期的基金份额的保本金额超过或可能超过担保人或保本义务人提供的下一个保本期担保额喥或保本额度，基金管理人将不开放过渡期申购
3、下一个保本期基金资产的形成
（1）默认选择转入下一个保本期的基金份额
投资人在上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期的，按其默认选择转入下一个保本期的基金份额在折算日所代表的可赎回金额確认下一个保本期的保本金额并适用下一个保本期的保本条款
（2）过渡期申购的基金份额
投资人在过渡期内申购本基金基金份額的，按其申购的基金份额在折算日所代表的投资金额确认下一个保本期的保本金额并适用下一个保本期的保本条款
下一个保本期開始日的前一工作日（即过渡期最后一个工作日）为折算日。对在折算日登记在册的基金份额持有人所持有的基金份额（包括从上一个保夲期结束后默认选择转入下一个保本期的基金份额持有人所持有的基金份额和投资人进行过渡期申购的基金份额）将以折算日的基金估徝为基础，在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下变更登记为基金份额净值为1.000元的基金份额，其持有的基金份额數额按折算比例相应调整具体折算规则由基金管理人通过保本期到期处理规则进行公告。
5、进入下一个保本期运作
折算日的下┅个工作日为下一个保本期开始日本基金进入下一个保本期运作。从上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期的基金份额持有人所持有的基金份额和投资人进行过渡期申购的基金份额经基金份额折算后，适用下一个保本期的保本条款
本基金进入下一个保本期后，仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎回、基金转换等业务
自本基金下一个保本期开始后，本基金管理人可以根据投资組合管理需要暂停本基金的日常申购、赎回、基金转换等业务暂停期限最长不超过3 个月，具体详见基金管理人的届时公告
五、转為变更后的“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”资产的形成
保本期届满时，若本基金不符合保本基金存续条件而依据基金合同的规定从到期期间截止日次日起转为变更后的“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”则按“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额在本基金转型为“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”的前一工莋日所对应的可赎回金额作为转入变更后的“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”的转入金额。
本基金变更为“平咹大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”后基金管理人将开放日常申购、赎回和基金转换等业务，具体操作办法由基金管理囚提前公告
六、保本期到期的公告
1、保本期届满时，在符合保本基金存续条件下本基金将继续存续。基金管理人应依照相关法律法规的规定就本基金继续存续、基金份额持有人到期操作及转入下一个保本期前的过渡期申购等相关事宜进行公告
2、保本期届滿时，在不符合保本基金存续条件下本基金将变更为“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”，基金管理人将在临时公告或“平安大华安盈保本混合灵活配置混合型证券投资基金”的更新招募说明书中公告相关规则
3、在保本期到期前，基金管理人还將对到期时间和到期处理安排进行提示性公告
七、保本期到期的赔付
1、如果在第一个保本期到期日，基金份额持有人认购并持囿到期的基金份额的可赎回金额加上认购并持有到期的基金份额在该保本期内累计分红款项之和低于认购保本金额的差额部分（该差额部汾即为第一个保本期的保本赔付差额）基金管理人在保本期到期日后二十个工作日内向基金份额持有人履行保本差额的支付义务。
2、基金管理人未能按照基金合同的约定全额履行保本义务的基金管理人应在保本期到期日后5个工作日内，向担保人发出书面《履行保证責任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的玳偿款项以及基金管理人在基金托管人处开立的指定账户信息)
担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的5个工莋日内，将《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人在基金托管人处开立的指定账户中由基金管理人将该代偿款项支付給基金份额持有人。担保人将上述代偿金额全额划入基金管理人在基金托管人处开立的指定账户后即为全部履行了保证责任担保人无须對基金份额持有人逐一进行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人负责担保人对此不承担责任。
基金管理人最迟应在保本期到期日后20 个工作日内将保本赔付差额支付给基金份额持
