给出历史数据，如何用excel进行最有excel求最优投资组合合

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-09-17 02:28 标签： excel求最优投资组合

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Excel VBA金融建模与投资决策分析

第2章 单┅证券的收益与风险

2-1 单一证券的收益

2-2 单一证券的标准差

第3章 excel求最优投资组合合的收益与标准差

3-1 证券间协方差计算模型

3-2 证券间相关系数计算模型

3-3 excel求最优投资组合合收益率和标准差计算模型

第4章 excel求最优投资组合合的有效边界

4-1 两个风险资产excel求最优投资组合合的有效边界模型

4-2 多个风險资产excel求最优投资组合合的有效边界模型

5-1 多个风险型资产的最优excel求最优投资组合合模型

5-2 一个无风险资产与多个风险型资产的最优excel求最优投資组合合模型

5-3 最优excel求最优投资组合合的规划求解模型

第6章 excel求最优投资组合合的风险价值（VaR）

6-2 风险价值的基本计算模型

6-3 excel求最优投资组合合风險价值的方差——协方差计算模型

6-4 excel求最优投资组合合风险价值的历史数据模型法计算模型

6-5 excel求最优投资组合合风险价值的蒙特卡罗模拟计算模型

7-1 单一证券市场线计算及绘制模型

7-2 资本资产定价模型

第8章 债券投资分析模型

8-1 债券价值基本计算分析模型

8-2 债券久期计算分析模型

8-3 债券投资計算分析模型

8-4 债券的excel求最优投资组合合管理免疫策略模型

第10章 期权交易策略模型

第11章 期权定价的二项式定价模型

第12章 期权定价的布莱克－舒尔斯模型

第13章 excel求最优投资组合合保险

第14章 期货套期保值

第15章开发应用模块和应用程序

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