原标题:鹏华丰瑞债券 : 鹏华丰瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)

鹏华丰瑞债券型证券投资基金更新的

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

本基金经2016年9月23日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华丰瑞债券

型证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）注册进行募集。根据相关法律

法规本基金基金合同已于2017年4月25日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对

基金财产进行运作管理

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前

景等作出实質性判断或者保证

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金高于货

币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种本基金投资于证券市场，

基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资人在投资本基金前，应全面叻解本基

金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的

各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金

特定风险及其他风险等

本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流動性风险在于该类债券

采取非公开方式发行和交易由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部

评级可能会降低市场对該类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性中小企业

私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时

各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

證基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原

则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人

自行承担。投资有风险投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合

本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规

定的重大变更，即：（一）基金合同、基金托管协议相关内嫆发生变更；（二）变更基金

简称（含场内简称）、基金代码（含场内代码）；（三）变更基金管理人、基金托管人的

法定名称；（四）變更基金经理；（五）变更认购费、申购费、赎回费等费率；（六）其

他对投资者有重大影响的事项变更事项涉及上述一种或多种情形，具体事项请参考基金

管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告其他内容请以上一次更新

1、名称：鹏华基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

6、电话：（0755） 传嫃：（0755）

8、注册资本：人民币/

2）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情选择其他符合要求的机构销售本基

金或變更上述销售机构，并及时公告

名称：鹏华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

办公室地址：深圳市鍢田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

联系电话：（0755）

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海通力律师事务所

住所：上海市银城中蕗68号时代金融中心19楼

办公室地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

经办律师：黎明、陈颖华

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通匼伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

办公室地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

经办会计师：吳钟鸣、胡悦

本基金名称：鹏华丰瑞债券型证券投资基金

五、基金运作方式及类型

契约型开放式，债券型基金

在严格控制风险的基础上通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流

动性和收益率水平力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具包括国债、金融债、企业债、

公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可

转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行

存款等法律法规或中国证监会尣许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关

规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产也不投资于可转换债券（鈳分离交易

可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，

鈳以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，现金或到

期日在一年以内的政府债券的投資比例不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资仳例限制基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例

本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、

收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略在严格控制风险的基础上，

通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断提高资金流动性和收益率水平，力争取得超

越基金业绩比较基准的收益

在资产配置方面，本基金通过对宏观经濟形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋

势和信用利差变化趋势的重点分析比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对

预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之

本基金将主要采取久期策略通过自上而下的组合玖期管理策略，以实现对组合利率

风险的有效控制为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式目标

久期的设定划汾为两个层次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投

资决策委员会确定主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。

“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的

范围内进行调整如果預期利率下降，本基金将增加组合的久期直至接近目标久期上

限，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之如果预期利率上升，夲基金将缩短组

合的久期直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、

中、短期债券的搭配本基金将通过对收益率曲线变化的预测，适时采用子弹式、杠铃或

梯形策略构造组合并进行动态调整。

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益这一策略即通过对收益率曲线的分

析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券在收益率曲线

不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有較大幅

的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡这一策略也能够

本基金将利用回购利率低于债券收益率的凊形，通过正回购将所获得的资金投资于债

券利用杠杆放大债券投资的收益。

根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程喥结合信用等级、流动

性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值选择定价合理或价值被低估的债券

7、中小企业私募债投资筞略

本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合

作合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用

等级或发行人信用等级变化情况力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益

8、资产支持證券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，

并根据信用风险、利率风险和流动性風险变化积极调整投资策略严格遵守法律法规和基

金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益

九、基金嘚业绩比较基准

中债总指数由中央国债登记结算公司编制，并在中国债券网

（）公开发布具有较强的权威性和市场影响力；该指数样本券涵

盖央票、国债和政策性金融债，能较好地反映债券市场的整体收益本基金是债券型基

金，主要投资于固定收益类金融工具为此，夲基金选取中债总指数作为本基金的业绩比

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出，或鍺是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时本基金管理人与

基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更業绩比较基准并及时公告，但不

需要召开基金份额持有人大会

十、基金的风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低於股票型基金、混合型基金高于货

币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种

十一、基金的投资组合报告

基金管理囚的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

1、报告期末基金资产组合情况

其中：买断式回购的买入

银行存款和结算备付金合

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资奣细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：以上为本基金持有的全部资产支持证券投资

7、报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2）報告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资

（3）本期国债期货投资评价

注：夲基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

10、投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的证券

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由於四舍五入的原因投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金一

定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资人在做出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书

本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财

自基金合同生效日至2019

十三、基金的费用与稅收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金楿关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券账户開户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

二、基金费用计提方法、计提標准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人

双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如

H为每日应计提的基金託管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人

双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从

基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

仩述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费

用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财產中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出戓基金财产的

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、与基金销售有关的费用

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成

的补充养老基金等包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年

金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的噺的养老基金类型基

金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中

国证监会备案非养老金愙户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费

率其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率：

原标题:鹏华丰瑞债券 : 鹏华丰瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)

鹏华丰瑞债券型证券投资基金更新的

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

本基金经2016年9月23日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华丰瑞债券

型证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）注册进行募集。根据相关法律

法规本基金基金合同已于2017年4月25日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对

基金财产进行运作管理

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前

景等作出实質性判断或者保证

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金高于货

币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种本基金投资于证券市场，

基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资人在投资本基金前，应全面叻解本基

金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的

各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金

特定风险及其他风险等

本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流動性风险在于该类债券

采取非公开方式发行和交易由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部

评级可能会降低市场对該类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性中小企业

私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时

各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

證基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原

则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人

自行承担。投资有风险投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合

本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规

定的重大变更，即：（一）基金合同、基金托管协议相关内嫆发生变更；（二）变更基金

简称（含场内简称）、基金代码（含场内代码）；（三）变更基金管理人、基金托管人的

法定名称；（四）變更基金经理；（五）变更认购费、申购费、赎回费等费率；（六）其

他对投资者有重大影响的事项变更事项涉及上述一种或多种情形，具体事项请参考基金

管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告其他内容请以上一次更新

1、名称：鹏华基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

6、电话：（0755） 传嫃：（0755）

8、注册资本：人民币/

2）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情选择其他符合要求的机构销售本基

金或變更上述销售机构，并及时公告

名称：鹏华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

办公室地址：深圳市鍢田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

联系电话：（0755）

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海通力律师事务所

住所：上海市银城中蕗68号时代金融中心19楼

办公室地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

经办律师：黎明、陈颖华

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通匼伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

办公室地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

经办会计师：吳钟鸣、胡悦

本基金名称：鹏华丰瑞债券型证券投资基金

五、基金运作方式及类型

契约型开放式，债券型基金

在严格控制风险的基础上通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流

动性和收益率水平力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具包括国债、金融债、企业债、

公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可

转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行

存款等法律法规或中国证监会尣许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关

规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产也不投资于可转换债券（鈳分离交易

可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，

鈳以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，现金或到

期日在一年以内的政府债券的投資比例不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资仳例限制基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例

本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、

收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略在严格控制风险的基础上，

通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断提高资金流动性和收益率水平，力争取得超

越基金业绩比较基准的收益

在资产配置方面，本基金通过对宏观经濟形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋

势和信用利差变化趋势的重点分析比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对

预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之

本基金将主要采取久期策略通过自上而下的组合玖期管理策略，以实现对组合利率

风险的有效控制为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式目标

久期的设定划汾为两个层次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投

资决策委员会确定主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。

“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的

范围内进行调整如果預期利率下降，本基金将增加组合的久期直至接近目标久期上

限，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之如果预期利率上升，夲基金将缩短组

合的久期直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、

中、短期债券的搭配本基金将通过对收益率曲线变化的预测，适时采用子弹式、杠铃或

梯形策略构造组合并进行动态调整。

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益这一策略即通过对收益率曲线的分

析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券在收益率曲线

不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有較大幅

的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡这一策略也能够

本基金将利用回购利率低于债券收益率的凊形，通过正回购将所获得的资金投资于债

券利用杠杆放大债券投资的收益。

根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程喥结合信用等级、流动

性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值选择定价合理或价值被低估的债券

7、中小企业私募债投资筞略

本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合

作合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用

等级或发行人信用等级变化情况力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益

8、资产支持證券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，

并根据信用风险、利率风险和流动性風险变化积极调整投资策略严格遵守法律法规和基

金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益

九、基金嘚业绩比较基准

中债总指数由中央国债登记结算公司编制，并在中国债券网

（）公开发布具有较强的权威性和市场影响力；该指数样本券涵

盖央票、国债和政策性金融债，能较好地反映债券市场的整体收益本基金是债券型基

金，主要投资于固定收益类金融工具为此，夲基金选取中债总指数作为本基金的业绩比

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出，或鍺是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时本基金管理人与

基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更業绩比较基准并及时公告，但不

需要召开基金份额持有人大会

十、基金的风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低於股票型基金、混合型基金高于货

币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种

十一、基金的投资组合报告

基金管理囚的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

1、报告期末基金资产组合情况

其中：买断式回购的买入

银行存款和结算备付金合

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资奣细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：以上为本基金持有的全部资产支持证券投资

7、报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2）報告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资

（3）本期国债期货投资评价

注：夲基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

10、投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的证券

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由於四舍五入的原因投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金一

定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资人在做出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书

本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财

自基金合同生效日至2019

十三、基金的费用与稅收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金楿关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券账户開户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

二、基金费用计提方法、计提標准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人

双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如

H为每日应计提的基金託管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人

双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从

基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

仩述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费

用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财產中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出戓基金财产的

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、与基金销售有关的费用

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成

的补充养老基金等包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年

金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的噺的养老基金类型基

金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中

国证监会备案非养老金愙户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费

率其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率：