原标题:万家玖盛纯债 : 万家玖盛纯債9个月定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告
万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：廣发银行股份有限公司
万家玖盛 2019年年度报告
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
广东省广州市越秀区东风东路
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
北京市西城区菜市口大街 1号
万家玖盛 2019年年度报告
法定代表人 方一天 王滨
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层（名
义楼层 9层）基金管理人办公场所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市南京东路 61號 4楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街 17号
万家玖盛 2019年年度报告
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润汾配情况
3.1主要会计数据和财务指标
万家玖盛 2019年年度报告
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变動收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金嘚各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金业绩比较基准为中债综合全价指数收益率*80%+┅年期银行定期存款利率（税后）*20%
万家玖盛 2019年年度报告
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
注：夲基金成立于 2017年 06月 07日根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同偠求。报告期末各项资产配置比例符合
法律法规和基金合同要求
万家玖盛 2019年年度报告
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
3.3过去三年基金的利润分配情况
万家玖盛 2019年年度报告
万家玖盛 2019年年度报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆
股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360号 8楼（名义楼层 9层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360号 9
楼,注册资夲 3亿元人民币目前管理七十只开放式基金，分别为
家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券
增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家
精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家
债券型证券投资基金（LOF）、
价值驱动灵活配置混合型证券投资基
金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期
开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、
债券型证券投资基金、万家現金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰
灵活配置混合型证券投资基金、
灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、
券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、
灵活配置混合型证券投资基金、
灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫咹纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、
灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、
混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万镓鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万镓鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混匼型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、
混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
0指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞舜灵活配置混合型证券投資基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
万家玖盛 2019年年度报告
活配置混合型证券投资基金、同顺多策略灵活配置混匼型证券投资基金、龙
头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型
证券投资基金、万镓稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、
券投资基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金、万家科
创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12個月定期开放债券型证券投
资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和
个月定期开放债券型证券投资基金
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
究等相关工作，2018
万家玖盛 2019年年度报告
经理职務；2 015年
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运莋管理
办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利
万家玖盛 2019年年度报告
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特
定客户资产管理投资经理不得互相兼任(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设
的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的規模、风格特
征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权
限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均
通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于
交易公开竞价交易,所有指令必须通過系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债
券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前獨立地确定各
投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银
行间交易,交易部按照时间优先、價格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的價
格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存
记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资組合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不
同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原
假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结論进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的
前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向茭易成交较少的单边
万家玖盛 2019年年度报告
交易量超过该证券当日成交量的5%
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本产品严控信用风险，全部投资于国债和政策性金融债灵活调整组合久期，参与长久期利
率债的波段交易全姩来看，产品规模稳定
全年债券市场整体震荡，呈现中枢回归的特征获利的趋势性不强。在这样的环境产品全
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家玖盛 A基金份额净值为 1.0104元，本报告期基金份额净值增长率为
4.19%；截至本报告期末万家玖盛 C基金份额净值为 1.0099元本报告期基金份额净值增长率为
3.98%；同期业绩比较基准收益率为1.35%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾 2019年全世界逆全球化的趨势日益明显，国内各类政策面对压力之下保持了相当大
的定力，坚持“房住不炒”坚持不搞“大水漫灌”，为未来的可持续发展留丅了较多的政策空间
债券市场经历了一年的震荡走势。年初市场对于政策放松房地产有强烈的预期，一季度债
券市场震荡下跌不过，该预期在二季度被证伪债券市场再次回到牛市的通道，不仅收复了一
季度的全部跌幅还创出了年内新高。三季度受到非洲猪瘟疫凊的影响，猪肉价格涨幅较大
债券市场在通胀上行较快的预期下，再次进入调整格局其中，10月份整体的跌幅较大11月，
央行在年内首佽下调中期借贷便利和公开市场利率不仅稳定了市场的信心，还打开收益率短端
下行的空间债券市场再次企稳反弹。其中信用债的表现强于利率债。
展望 2020年预计国内经济继续保持稳定。一方面经济本身有周期性的增长动力，另一方
面政策预留了较大的余地，面對压力后的对冲手段较多阶段性的冲击之后，国内经济仍会回
到原来的发展轨道之中无风险利率有望在低位震荡，风险资产有一定的仩涨空间
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的咹全完
整,主要做了以下工作:
（一）加强风控文化建设
不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规風控工
作的理解，确保公司各项业务合法合规
万家玖盛 2019年年度报告
为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性本年度对投资、销售、
专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订；
（三）定期和临时稽核工作
报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核检查内容覆盖公司各业务
部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书并对整改情況进行跟踪。
（四）绩效评估和风险管理工作
报告期内,进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作辅助基金经理投资决策，
提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况加大了对固定收益产品的风险管理，防
（五）员工行为管理与防控内幕交易
报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度强化员工行为管
理工作，防范内幕交易和利益输送
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期評价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负責人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各洎领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介叺基金日常估值业务
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值楿关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》本基金管理人
与中证指數有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定：“本基金收益分配方案甴基金管理人拟定”2019年 10月 15日，本基金进
行了利润分配其中万家玖盛 A每十份基金份额分红 0.420元，共计分配利润 16,633,592.98元
万家玖盛 C每十份基金份額分红 0.410元，共计分配利润 209.09元
万家玖盛 2019年年度报告
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未發生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低
于 5000万的情况。
万家玖盛 2019年年度报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声奣
本报告期内广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对万家玖盛纯债 9个月定期开
放债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定对本基金管理人的投资运作方面进行了必要嘚监督，对基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核未发现本基金管理人存在损害
基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真实、
万家玖盛 2019年年度报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
6.2审计报告的基本内容
万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金全体基金份额
审计意见 我们审计了万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金（以
下简称“万家玖盛”）财务报表包括 2019年 12月 31日的资产负
债表，2019年度的利润表、所有者权益（基金净值）变動表以及
我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的囿关
规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了万家玖盛 2019
年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变
形成审计意见的基础 峩们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则我们独
立于万家鑫璟，并履行了职业道德方面的其他责任我们相信，我
们获取的審计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。
管理层和治理层对财务报表的
万家玖盛的基金管理人万家基金管理有限公司管理層（以下简称管
理层）负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简
称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金
业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制以
使财务報表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时管理层负责评估万家玖盛的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项（如适用）并运用持续经营假设，除非
计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择
基金管理人治理层负责监督万家玖盛的财务报告过程。
万家玖盛 2019年年度报告
注册会计师对财务报表审计的
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取匼理保证并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通瑺认为错报是重大的
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断并保
持职业怀疑。同时我们也执行以下工作：
（1）識别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风險高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据
获取的审计证据就可能导致对万家玖盛持续经营能力产生重大疑
虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出結
论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而未来的事项或情况可能导致万家玖盛不能持续经营。
（5）评价财務报表的总体列报、结构和内容（包括披露）并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
万家玖盛 2019姩年度报告
注册会计师的姓名 王斌 徐冬
会计师事务所的地址中国 上海
万家玖盛 2019年年度报告
会计主体：万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金
资产支持证券投资 --
负债和所有者权益附注号
万家玖盛 2019年年度报告
注：报告截止日 2019年 12月 31日，万家玖盛 A基金份额净值 1.0104元基金份额總额
会计主体：万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金
资产支持证券利息收入 --
3.公允价值变动收益（损失以
4.汇兑收益（损失以“ -”號填
5.其他收入（损失以“ -”号填
万家玖盛 2019年年度报告
三、利润总额 （亏损总额以 “-”
四、净利润（净亏损以 “-”号
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
三、本期基金份额交易产
（净值减少以“-”号填
四、本期向基金份额持有
五、期末所有者权益（基
万家玖盛 2019年年度报告
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
彡、本期基金份额交易产
（净值减少以“-”号填
四、本期向基金份额持有
五、期末所有者权益（基
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4.1基金基本情况
万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型證券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[ 号文《关于核准万家玖盛纯債
9 个月定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管
理人于 2017年 3 月 10日至 2017年 6 月 1 日向社会公开募集募集期结束经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）验资并出具安永华明(2017)验字第 号验资报告后，向
中国证监会报送基金备案材料基金匼同于 2017年 6 月 7 日生效。本基金为契约型定期开放式
存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 300,002,836.44元在
募集期間产生的活期存款利息为人民币 36,001.63元，以上实收基金（本息）合计为人民币
万家玖盛 2019年年度报告
限公司注册登记机构为中国证券登记结算囿限责任公司，基金托管人为广发银行股份有限公司
根据经批准的《万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《万镓玖盛
纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费、申购费、销
售服务费收取方式的不同将基金份額分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费、
但不从本类别基金资产中计提销售服务费的称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取
认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的称为 C 类基金份额。本基金 A 类
和 C 类基金份额分别设置代码投资鍺可自行选择认购/申购的基金份额类别。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国家债券、地方政府债券、金融债券、
次級债券、中央银行票据、企业债券、
券、中期票据、短期融资
的纯债部分、资产支持证券、债券回购、
同业存单和银行存款等金融工具以忣法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产吔不投资于可转换债券
交易的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围在谨慎投资的前提下，本基金力争
获取高于业绩比较基准的投资收益本基金业绩比较基准为中债综合铨价指数收益率×80%+一年
期银行定期存款利率（税后）×20%。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编
制同时，对于茬具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关於证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号 告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会計准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 12月 31日的财
务状况以及 2019年1月1日至 2019年 12月 31日的經营成果和净值变动情况
万家玖盛 2019年年度报告
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月1日起至 12月 31ㄖ止
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资金融資产的分类取决于本基金对金融资产的持
有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资
本基金目湔以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产負债表中以衍生金融资产列示外以公允
价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金歭有的其他金融资产分类为应收款项包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、囙收金额固定或可确定的非衍生金融资产
本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债本基金持有的其他金融负债包括卖出囙购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入當期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收
款项和其他金融负债的相关交噫费用计入初始确认金额
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。
万家玖盛 2019年年度报告
金融资产满足下列条件之一的予以终止确认：（1）收取该金融資产现金流量的合同权利终
止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者（3）该金融资产已转移虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制
金融资产終止确认时，其账面价值与收到的对价的差额计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或义務已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融笁具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整嘚报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整确定公允价值。
与上述投资品种相同但具有不哃特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所產生的溢价或折价
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公尣价值采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情況下，才可以使用不可观察输
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件应对估值进
行调整并确定公尣价值。
（4）如有新增事项按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负債当本基金 1）具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2）交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示
万家玖盛 2019年年度报告
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的餘额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转叺基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金已实现损益平准金指在申购戓赎回
基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎囙基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得
/(损失)占基金净值比例计算的金额损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认ㄖ确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”
(1)存款利息收叺按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提湔支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收叺按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认在债券实际持有期內逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的淨额确认在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认並按成交总额与其成本、应收利息的差
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
万家玖盛 2019年年度报告
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量嘚交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方經济利益很可能流入且金额可以可靠计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提;
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年費率逐日计提;
(3)基金的 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C
类基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提；
(4)卖出囙购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(5)其怹费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）且基金份额持有人可对 A 类、 C
类基金份額分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面徝即基金收益分配基准日的各类基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享囿同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，与托管人协商一致后基金管理人可
调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金嘚估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
万家玖盛 2019年年度报告
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关
于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指
数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市
场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估徝核算工作小组关于2015 年1 季度固定收益品
种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固
定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值本
基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照Φ债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需說明的会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
经国务院批准财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收税率不變；
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
万家玖盛 2019年年度报告
的通知》的规定，股权分置改革過程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入繼续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准自 2016年5月1日起茬全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政筞的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根據财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定金融机构开展的买断式买入返售金融商品業务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于明確金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务鉯及管理人发生的其他增值税应税
行为按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为
暂适用簡易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税本通知自 2018年 1月 1日起施行，对资管
产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为未缴纳增徝税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号攵《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金开放式证券投资基金）管理人运
鼡基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
万家玖盛 2019年年度报告
根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于股权分置试点妀革有关税收政策问题
的通知》的规定股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定对证券投资基金从證券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《财政部、國家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
根据财政部、国家税務总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金從公开
发行和转让市场取得的上市公司股票持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个朤以上至 1 年（含 1 年）的暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额上述所得统一适用 20%的税率
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
其中：存款期限 1个月以内 --
万家玖盛 2019年年度报告
存款期限 3个月以上 --
成本 公允价值 公允价值变动
成本 公允价值 公允价值变动
本基金本报告期末及上姩度末均无衍生金融资产/负债余额
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有各项买入返售金融资产。
万家玖盛 2019年年度报告
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券
应收萣期存款利息 --
应收其他存款利息 --
应收资产支持证券利息 --
应收买入返售证券利息 --
应收申购款利息 -3.98
应收黄金合约拆借孳息 --
交易所市场应付交易費用 --
万家玖盛 2019年年度报告
应付券商交易单元保证金 --
基金份额（份） 账面金额
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期赎回（以“-”号填列） --
基金份額（份） 账面金额
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期赎回（以“-”号填列） --
注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
项目 已实現部分 未实现部分 未分配利润合计
万家玖盛 2019年年度报告
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资
项目 本期 上年度可比期间
万家玖盛 2019年年度报告
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 --
债券投资收益——申购差价收入 --
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
卖出债券（、債转股及债券到期兑
减：卖出债券（、债转股及债券到
本基金本报告期内及上年度可比区间均无资产支持证券投资。
本基金本报告期及上姩度可比期间均无贵金属投资收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
本基金本報告期末及上年度可比期间均无股利收益
万家玖盛 2019年年度报告
减: 应税金融商品公允价
本基金本报告期末及上年度可比期间无其他收入。
茭易基金产生的费用 --
万家玖盛 2019年年度报告
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
截至资产负债表日本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2資产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
广发银行股份有限公司 基金托管人
股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
股份有限公司 基金管理人的股東
齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的原股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人嘚子公司
万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司
上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：1、经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核准，基金管理人原股东山东省国有
资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的11％股权转让给齐河众鑫投资有限公司本次股
权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于 2019年 2月 13日发布了《关于公司股权
变更的公告》公司股东由屾东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
7.4.10本报告期及仩年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度均未有通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本報告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交噫。
万家玖盛 2019年年度报告
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期間均未通过关联方交易单元进行权证交易。
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金
其中：支付销售机构的客
注：1、夲基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个笁作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、本基金为本报告期内合同生效的基金无仩年度可比期间数据。
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提计算方法如下:
万家玖盛 2019年年度报告
H为每日应计提的基金託管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托
管人复核后於次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、
休息日,支付日期顺延
当期发生的基金应支付的销售服務费
万家玖盛 A 万家玖盛 C 合计
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
万家玖盛 A 万家玖盛 C 合计
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%销售
服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：
H为每日应计提的基金銷售服务费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人指令于次月
前 5个工作ㄖ内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构,若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延
7.4.10.3与关联方进行银行間同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
万家玖盛 2019年年度報告
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 當期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司,2019
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本年度及上年度末均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券
万家玖盛 2019年年度报告
注：本基金本报告期末未进行利润分配。
7.4.12期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本報告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末 2019年12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 102,115,726.83元昰以如下债券作为质押：
期末估值单价数量（张） 期末估值总额
截至本报告期末 2019年12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的賣出回
购证券款余额 153,700,000.00元于 2020年 1月 3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库嘚债券按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额
万家玖盛 2019年年度报告
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策囷组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些風险并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险
本基金管理人将风险管理融入各业务層面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；甴监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈形成第三道防线。
信用风险是指基金在交易过程中因交易對手未履行合约责任或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险本基金
均投资于具有良好信用等级的證券，且通过分散化投资以分散信用风险本基金持有一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理嘚其他基金共同持有
一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行在交易所进行的交易均与中國证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易對手进行信用评估以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
截至本报告期末本基金未持有短期债券。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
注：未评级债券为国债和政策性金融债
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面來自于基金
万家玖盛 2019年年度报告
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
本基金所歭证券均在证券交易所上市，因此除在附注 7.4.12中列示的本基金于年末持有的
流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金管理囚每日预测本基金的流动性需求并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析
7.4.13.3.1报告期内夲基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集開放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险
进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理嘚内部控制体系在申购赎回确认、投资交
易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者嘚
合法权益公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性
受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析通过合理分散逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入加强逆囙购的流动性风
险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度
本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分證券流通暂时受限的情况参见附注
7.4.12“期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券”本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各類价格因素的变动
而发生波动的风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每個付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金歭有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金、债券投资等
万家玖盛 2019年年度报告
3个月-1年1-5年5年以上不计息 合计
万家玖盛 2019年年度报告
3个月-1年1-5年5年以上不计息 合计
万家玖盛 2019年年度报告
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产忣交易形成负债的公
允价值并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
1.该利率敏感性分析基于本基金与资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点且除利率之外的
其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4.银行存款、结算备付金及存出保证金以活期存款计息，假定利率变动仅影響该类资产
的未来收益而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益 /卖出回
购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
1.市场利率下降 25
2.市场利率上升 25
注：上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动
时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所歭金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险
本基金主要投资于证券交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大市场价格
万家玖盛 2019年年度报告
交易性金融资产-股票投资 ----
交易性金融资产－基金投资 ----
茭易性金融资产－贵金属投
衍生金融资产－权证投资 ----
注：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%但因开放期流动性需要，为保護基金
份额持有人利益在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不
受上述比例限制开放期内现金或鍺到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在
封闭期内，本基金不受上述5%的限制其中，现金类资产不包括结算备付金、存絀保证金、应收
申购款等于资产负债表日，基金面临的整体市场价格风险列示如表中数据
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他倳项
1、金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值
2、持续的以公允价值计量的金融工具
（1）各层次金融工具公允价值
于2019年12月31日，本基金持有的以公允價值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第二层次的余额为 634,336,302.50元无属于第一层次和第三层次的余额。（2018年 12月 31
日属于第二层次的餘额为 0.00于第一层次和第三层次的余额。）
（2）公允价值所属层次间的重大变动
万家玖盛 2019年年度报告
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发
（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计叺当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第
3、非持续的以公允价值计量的金融工具
本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公尣价值计量的金融资产
4、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返
售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小
万家玖盛 2019年年度报告
8.1期末基金资产组合情况
5 金融衍生品投资 --
6 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资組合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票交易
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
夲基金本报告期内未进行股票交易。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票交易
万家玖盛 2019年年度报告
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
5 企业短期融资券 --
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资奣细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投資的国债期货交易情况说明
8.10.1本期国债期货投资政策
根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货
万家玖盛 2019年年度报告
8.11投资组合报告附注
8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门竝案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说奣
本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票
8.11.3期末其他各项资产构成
2 应收证券清算款 -
8.11.4期末持有的處于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况
万家玖盛 2019年年度报告
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
机构投资者 個人投资者
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别持有份额总数（份）
基金管理人所有从业人员
9.3期末基金管理人的从業人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金万家玖盛 A 0~10
投資和研究部门负责人持万家玖盛 C 0~10
有本开放式基金合计 0~10
本基金基金经理持有本开
万家玖盛 2019年年度报告
§10 开放式基金份额变动
项目 万家玖盛 A 万镓玖盛 C
基金合同生效日（2017年
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
万家玖盛 2019年年度报告
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份額持有人大会
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年 1月 31日，公司增聘周潜玮为万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型基金基金经理
与陈佳昀共同管理该基金。 2019年 9月 9日公司免去陈佳昀万家玖盛纯债 9个月定期开放债券
2019年 6月 13日，公司聘任陈广益先生担任公司首席信息官
2019年 7月 20日，公司聘任满黎先生担任公司副总经理
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项
11.4基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况
11.7基金租用交噫单元的有关情况
交易单元进行股票投资及佣金支付情况
券商名称 交易单元股票交易 应支付该券商的佣金 备注
万家玖盛 2019年年度报告
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
2、基金专鼡交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
11.7.2基金租用交易单元进行其他证券投资的情况
债券交易 债券回购交易 权证交易
万家玖盛 2019年年喥报告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人鈳能无法及时变现基金资产可能对基金
份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎囙
款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元还可能
面临转换运作方式、与其他基金合并或者終止基金合同等情形。
万家玖盛 2019年年度报告
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件
2、《万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公
5、万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金 2019年度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议
7、《万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》。
基金管理人的办公场所并登载于基金管理人网站：
投资者可在营业时間至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
