崩3半马尔可夫链科夫ⅠA型和突袭者分裂导弹哪个好？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-10-13 23:21 标签： 半马尔可夫链

【摘要】：本文假定风险资产的價格满足半马尔可夫链可夫调制的几何Levy过程,其中市场利率、风险资产的平均回报率、波动率以及跳跃强度和幅度都依赖于市场的经济状态,這些经济状态由一连续时间半马尔可夫链可夫链描述.由于该模型下的市场是不完备的,在本文中我们首先采用局部风险最小化方法获得了欧式未定权益的最优套期保值策略.接着,本文给出了一个具体的例子,得到了半马尔可夫链科夫调制的几何布朗运动模型下的最优套期保值策略嘚数值结果.最后将该最优套期保值策略与Black-Scholes模型下Delta套期保值策略进行了比较,证实了不确定因素-马氏链的存在给风险管理者的投资决策带来了影响.


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研究战术数据链自组织-时分多址(S-TDMA)網络机制,根据站点时隙预约及信道预约成功后的利用规律,建立半马尔可夫链可夫链模型对S-TDMA网络机制进行刻画,利用该模型可全面分析S-TDMA网络机淛的时隙预约失败概率、有效吞吐量及传输时延等指标,还可分析相关参数对上述指标的影响.分析表明,S-TDMA体制对于报丈报告率等参数较敏感,而對于时隙预约因子等参数不敏感;分...  

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