原标题:中融量化小盘股票 : 中融量囮小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号)
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：股份有限公司
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申
号文注册进行募集。本
日生效自該日起本基金管理人正式开始管理本基
本招募说明书是对原《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金证券投资基
金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金
管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集并经中国证监
会注册。中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、市
场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
本基金投资于证券市场，基金
净值会因为证券市场波动等因素产生波动投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险投资有风
险，投资人在投资本基金前应當认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披
露文件，充分了解本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别
证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产苼的流动性风险
基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金
和货币市场基金属于证券投资基金中
风险收益水平的基金产品。投资人在
进行投资决策前请仔细阅读本基金的基金合同
、招募说明书、基金产品资料概
等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投
夲基金可投资私募债私募债由于发行人自身特点，存在
一定的违约风险同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道
進行转让交易存在流动性风险。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好选择适合自己的基金产品，
金在基金募集时，发起資金提供方认购本基金的金额不
万元认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年。发起
资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后将根据自身情况决定是否继续持
有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外本基金的基金
合同生效三姩后（指基金合同生效之日起三年后的对应日），若基金资产净值低
亿元的基金合同自动终止并按照基金合同约定的程序进行清算，且鈈得通
过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限投资者将面临基金合同可能终止
守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财產，
但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。
本产品招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信
息披露办法》实施之日起┅年后开始执行。
本基金管理人对本招募说明书的“第三部分基金管理人、第
披露事项”的内容进行了更新
财务数据和净值表现数据截止ㄖ为
基金合同的变更、终止与基金财产的清算
对基金份额持有人的服务
招募说明书的存放及查阅方式
《中融量化小盘股票型发起式证券投資基金招募说明书》（以下简称“招募
说明书”或“本招募说明书”）
依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简
称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《
券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）
式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《鋶动性规定》”）
法律法规的规定以及《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同”）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据夲招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书由本基
金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说奣书
中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同
昰约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
、基金或本基金：指中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
、基金管理人：指中融基金管理有限公司
、基金合同或《基金合同》：指《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融量化小盘
股票型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
、招募说明书或《招募说明书》：指《中融量化尛盘股票型发起式证券投资
基金招募说明书》及其更新
、基金产品资料概要：指《中融
融安灵活配置混合型证券投资基金基金产
品资料概偠》及其更新
、基金份额发售公告：指《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金
、法律法规：指中国现行有效并公实施的法律、荇政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
日经第十届全国人民代表大会常務委员
日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改
等七蔀法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁机
、《销售办法》：指中国证监会
的《证券投资基金销售管理办法》及颁機关对其不时做出的修
、《信息披露办法》：指中国证监会
证券投资基金信息披露管理办法》及颁机关对其不时做出的
、《运作办法》：指中国证监会
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁机关对其不时做出的修订
、《流动性规定》：指中国证监会
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁机关对其不
、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
监督管理机构：指中国人民银行囷
、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有囚
、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民囲和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相關法律法规规定可以投资于
在中国境内依法募集的证券
投资基金的中国境外的机构投资者
、发起式基金：指基金管理人按照《运作办法》忣中国证监会的规定募集
基金时使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理
人员或者基金经理等人员资金认購基金的金额不少于一千万元民币，且持有期不
少于三年的证券投资基金
、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东資金、基
金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金
、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基
金管理人、基金管理人高级
管理人员或基金经理等人员
投资者：指个囚投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
、销售机构：指中融基金
管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定嘚其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构
、登记业务：指基金登記、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代悝发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中融基金管理囿
限公司或接受中融基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
、基金账户：指登记机构为投
资人开立的、记录其持有的、基金管理囚所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定忣基金合同规定的条件
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
、基金合同终止日：指基金合同規定的基金合同终止事由出现后基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长
、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及楿关金融期货交易所的
日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎囙或其他业务的工作日
、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
、《业务规则》：指《中融基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由
基金管理人制定并不时修订规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记
方面的业务规则，由基金管理人囷投资人共同遵守
、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金匼同和招募说明书的规定申
、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金嘚行为
、销售服务费：指从基金资产中计提的，用
于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
、基金份额类别：指根据认购費用、申购费用、销售服务费收取方式的不
同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同并分别公基金份
类基金份额：指茬投资人认
申购费用，并不再从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额
类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而认
、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金的基金份额的行为
、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于烸期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎囙申请
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
超过上一开放日基金总份额的
、流动性受限资产：指甴于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
、基金资产净值：指基金资产总值减詓基金负债后的价值
、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价徝以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人網站、基金托管人网站、中国证监会基金
、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
深圳市福田区福田街道崗厦社区金田路
中融国际信托有限公司占注册资本的
基金管理人董事、监事及
王瑶女士，董事长法学硕士。曾任职于中国证监会培训中惢、机构监管部、
月加入中融基金管理有限公司曾任公司督察长、
月起至今任公司董事长。
黄言先生副董事长，经济学硕士曾任中國农业发展银行资金计划部债券
发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。
月任上银基金管理有限公司副总经理自
月起至紟任公司副董事长、常
王强先生，董事法学博士。曾任职于大连五丰船务有限公司、中国证券监
督管理委员会、中共甘肃省兰州市西固區区委、北京蚂蚁云金融信息服务有限公
司现任中融国际信托有限公司合规总监、兼任总法律顾问、兼任创新研发部总
黄震先生，董事金融学硕士。曾任辽宁公司投资总部投资经理、
中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经
月加入Φ融基金管理有限公司曾任战略研究部总监、研究部总监、
交易部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁等，自
姜国华先生独立董事，会计学博士任职于北京大学光华管理学院，同时
担任北京大学研究生院副院长
李骥先生，独立董事法学学士。曾任西安飞机工业公司法律顾问、中国管
理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有限
公司总裁现任中農科创投资股份有限公司董
事长、中农科创资产管理有限公司
董志勇先生，独立董事经济学博士。曾任中国人民大学副教授、院长助理
现任北京大学经济学院党委书记兼院长，经济学院教授
卓越女士，监事经济学硕士。曾任职于普华永道中天会计师事务所
月加入Φ融基金管理有限公司，现任职于法律合规部
）基金管理人高级管理人员
王瑶女士，董事长法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管部、
月加入中融基金管理有限公司曾任公司督察长、
黄震先生，总裁金融学硕士。曾任辽宁公司投资总部投资经理、
中天證券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经
月加入中融基金管理有限公司曾任战略研究部总监、研究部總监、
交易部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁等，自
黄言先生常务副总裁，经济学硕士曾任中国农业发展银行資金计划部债
券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。
月任上银基金管理有限公司副总经理自
月起至今任公司副董事長、常
曹健先生，督察长工商管理硕士，注册税务师曾任黑龙江省国际信托投
资公司证券部财务负责人、天元
财务负责人、江海证券囿限公司财务负
月加入中融基金管理有限公司，曾任公司首席财务官、副总裁等
月起至今任公司督察长。
易海波先生副总裁，企业管悝硕士曾任股份有限公司研究发展
中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。
月加入中融基金管理有限公司自
月起至今任公司副总裁。
副总裁工商管理硕士。曾任渣打银行（中国）有限公司北京
分行财富管理部高级经理、东亚银行（中国）囿限公司北京分行财富管理部区域
股份有限公司资产管理总部金融市场部副经理、经理、资产管理
总部总经理助理、副总经理
月加入中融基金管理有限公司，曾任总裁
月起至今任公司副总裁
黎峰先生，首席信息官工程学硕士。曾任湘财证券有限责任公司信息技术
股份囿限公司信息技术部信息技术经理
管理有限公司，曾任董事总经理等自
陈薪羽先生，中国国籍毕业于北京大学概率论与数理统计专業，研究生、
硕士学位具有基金从业资格，证券从业年限
国人保寿险首席投资官秘书
月加入中融基金管理有限公司，现任指数
数证券投资基金联接基金
交易型开放式指数证券投资基
中融量化智选混合型证券投资基金
中融智选红利股票型证券投资基金
投资决策委员会的成員包括：
黄震先生本公司总裁。
周妹云女士本公司总裁助理、风险管理部总经理；
寇文红先生，研究部总经理、基金经理；
易海波先苼本公司副总裁、量化投资部总经理、基金经理；
田刚先生，本公司总裁助理、分管权益投资部、策略投资部、投资经理；
罗杰先生夲公司总裁助理、固收投资部总经理、投资经理；
孙亚超先生，本公司总裁助理分管指数投资部；
赵菲先生，指数投资部总经理、基金經理；
杨萍女士信评部总经理、基金经理；
哈图先生，策略投资部总经理助理、基金经理
上述人员之间不存在近亲属关系。
本公司直銷电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等投资者可以通
过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业務规则请
北京市西城区复兴门内大街
北京市西城区复兴门内大街
上海市浦东新区银城中路
上海市浦东新区银城中路
住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路
4) 中原银行股份有限公司
：河南省郑州市郑东新区
办公地址：河南省郑州市郑东新区
5) 财富证券有限公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市海华永泰律师事务所
号樓东虹桥法律服务园区
办公地址：上海市浦东新区东方路
经办律师：张兰、梁丽金
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：上会会计师事務所（特殊普通合伙）
住所：上海市静安区威海路
办公地址：上海市静安区威海路
执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）
经办注册会计師：陈大愚、江嘉炜
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
日经中国证监会证监许可〔
二、基金類别及存续期限
基金类别：股票型发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型、开放式
本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等费率收取方式的不同将基
两类份额。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用、
赎回时收取赎回费用并不再从本类别基金资产中計提销售服务费的，称为
基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费用而不收
取认购、申购费用的，称为
类基金份额分别设置基金代码由于基金费用的不同，本基
类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告
类基金份额的认购，投资人可自荇选择认购的
基金份额类别本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
申购各类基金份额的最低金额限制及规则无需召开
基金份额歭有人大会，基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》
的规定在指定媒介上刊登公告
在符合法律法规的条件下，根据基金运作情况基金管理人可在不违反基金
合同的约定以及不损害已有基金份额持有人
权益的情况下，经与基金托管人协商
在履行适当程序后，停止现有基金份额类别的销售、或者变更收费方式、或者增
加新的基金份额类别等调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证監会备案，
不需召开基金份额持有人大会
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发的调整销售机构的相关公告
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资鍺、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投
本基金发起资金认购的金额合计不少于
万元，且发起资金认购的基金
份额歭有期限自基金合同生效日起不少于
本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发的公告
本基金发售募集期间每天的具体业务办理时間，由基金份额发售公告或各销
售机构的相关公告或者通知规定
各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具體
业务办理时间可能不同，若本招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定则
由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。
认购以金額申请投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交
付认购款项投资人在基金募集期内可以多次认购本基金份额，认购费鼡按每笔
认购申请单独计算认购申请一经受理不得撤销。基金管理人对募集期间单个投
资人的累计认购金额不设限制通过基金管理人矗销机构或网上交易平台认购本
基金时，首次单笔最低认购金额为
元人民币单笔追加认购最低金额为
人民币。其他销售机构每个基金账戶每次认购金额不得低于
销售机构另有规定的从其规定。
金份额时支付认购费用投资者认购
类基金份额不支付认购费用，而是从该类
別基金资产中计提销售服务费本基金
类基金份额的认购费率随认购金额的增
加而递减（适用固定金额费率的认购除外），具体费率结构洳下表所示：
九、如本招募说明书存在任何您
贵机构无法理解的内容请通过上述方式
联系基金管理人。请确保
贵机构已经全面理解了本招募说明书
日，本基金的临时报告刊登于《
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值
中融基金管理有限公司基金经理變更公告（中融量化小盘股
招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所投资
者可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印
件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅
基金管悝人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
（一）中国证监会准予中融量化小盘股票型发起式证券投资基金注册的批复
（二）《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金合同》
（三）《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金托管协议》
（四）关于申請募集注册中融量化
小盘股票型发起式证券投资基金之法律意
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
以上第（六）项备查文件存放在基金托管人的办公场所其他文件存放在基
金管理人的办公場所，基金投资人可免费查阅在支付工本费后，可在合理时间
内取得上述文件的复制件或复印件
