博时安祺 6 个月定期开放债券型证券投

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年三月二十七日

客户服务电话 11-3

注册哋址 深圳市福田区莲花街道福新社区益 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047

办公地址 广东省深圳市福田区益田路 深圳市福田区益田路 5023 号平安

法定玳表人 张光华 谢永林

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广

(特殊普通合伙) 场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18 号恒基中心

§3 主要财务指标、基金净徝表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

和指标 博时安祺 6 个月 博时安祺 6 个月 博时安祺 6 个月定 博时安祺 6 个月定 博时安祺 6 个月定 博时安祺 6 个月

数据和指标 博时安祺 6 个月 博时安祺 6 个月 博时安祺 6 个月定 博时安祺 6 个月定 博时安祺 6 个月定 博时安祺 6 个月

期末指标 博时安祺 6 个月 博时安祺 6 个月 博时安祺 6 个月 博时安祺 6 个月定 博时安祺 6 个月定 博时安祺 6 个月

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润是指期末资产负債表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时安祺 6 个月定开债 A：

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩仳较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

2．博时安祺 6 个月定开债 C：

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

階段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期業绩比较基准收益率变动的比较

博时安祺 6 个月定期开放债券型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1、博时安祺 6 个月定开债 A

2、博时安祺 6 个月定开债 C

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博时安祺 6 个月定期开放债券型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、博时安祺 6 个月萣开债 A

2、博时安祺 6 个月定开债 C

注：本基金的基金合同于 2016 年 9 月 29 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自

3.3 过去三年基金的利润分配情況

1、博时安祺 6 个月定开债 A：

年度 基金份额 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2、博时安祺 6 个月定开债 C：

年度 基金份额 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管悝有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博

时的使命“做投资价值的发现者”是博时的理念。截至 2019 年 12 月 31 日博时基金公司共管理

199 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 10668 亿元人民币剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3270 亿元人民币累计分红逾 1206 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一

根据银河证券基金研究中心统计，截至 2019 年 4 季末：

博时旗下权益类基金业绩表现优异70 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII下同）

2019 年净值增长率超过 30%，38 只产品净值增长率超过 40%10 只产品净值增长率超过 60%，

4 只产品净值增长率超过 80%2 只产品净值增长率超过 90%；从相对排名来看，62 只产品

2019 年净值增长率银河证券同类排名在前 1/232 只产品同类排名在前 1/4，13 只产品同类排名在

前 102 只产品同类排名第 1。

其中博时回报混合、博时医疗保健混合 2019 年净值增长率均同类排名第 1，博时弘泰定期

开放混合、博时荣享囙报灵活配置定期开放混合(C 类) 同类排名第 2博时文体娱乐主题混合、博时丝路主题股票(C 类)、博时乐臻定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A 类)、博

时弘盈定期开放混合(C 类)、博时特许价值混合(A 类)、博时中证银联智惠大数据 100 指数(C 类)、

博时量化平衡混合、博时中证淘金大数据 100 指数(I 类)同类排名分别为第 4、第 4、第 7、第 7、

第 7、第 8、第 8、第 10、第 10，博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合

(C 类)、博時裕益灵活配置混合同类排名均在前 1/10博时鑫源灵活配置混合(C 类)、博时厚泽回

报灵活配置混合(C 类)、博时互联网主题灵活配置混合、博时新興消费主题混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C 类)、博时鑫泽灵活配置混合(A 类)、博时鑫源灵活配置混合(A 类)、博时创新驱动灵活配置混匼(C 类)、博时颐泰混合(A 类)、博时新起点灵活配置混合(C 类)、博时新兴成长混合、博时颐泰混合(C 类)、博时新起点灵活配置混合(A 类)、博时厚泽回报靈活配置混合(A 类)、博时鑫瑞灵活配置混合(C 类)、博时战略新兴产业混合、博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时沪港深优质企业灵活配置混匼(A 类)、博时策略灵活配置混合等产品 2019 年来净值增长率同类排名均在前 1/4。此外博时裕隆灵活配置混合、博时主题行业混合(LOF)、博时汇智回报靈活配置混合、

博时外延增长主题灵活配置混合、博时产业新动力灵活配置混合(A 类)等产品不仅 2019 年业绩表现较好，成立以来年化回报亦可观长期投资价值凸显。

博时固定收益类基金表现同样可圈可点67 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII下同）

2019 年净值增长率超过 4%，19 只产品净徝增长率超过 6%8 只产品净值增长率超过 10%，2 只

产品净值增长率超过 30%；从相对排名来看68 只产品 2019 年净值增长率银河证券同类排名在前

1/2，40 只产品哃类排名在前 1/418 只产品同类排名在前 1/10，6 只产品同类排名前 51 只产品

其中，博时安康 18 个月定期开放债券(LOF)2019 年净值增长率同类排名第 1博时安盈債券

(A 类)、博时安盈债券(C 类)、博时月月薪定期支付债券、博时转债增强债券(C 类)、博时安心收益

定期开放债券(C 类)同类排名分别在第 2、第 3、第 4、苐 4、第 5，博时富瑞纯债债券(A 类)、博时

转债增强债券(A 类)、博时信用债券(C 类)、博时安心收益定期开放债券(A 类)、博时裕顺纯债债券、

博时合惠货幣(B 类)、博时信用债券(A/B 类) 同类排名分别在第 6、第 6、第 7、第 8、第 9、第 9、

第 9博时裕腾纯债债券、博时裕泰纯债债券、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕创纯债债券、博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时富祥纯债债券、博时富兴纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时信用债纯债债券(A 类)、博时信用债纯债债券(C 类)同类排名均在前 1/10，博时

稳健回报债券(LOF)(C 类)、博时合惠货币(A 类)、博时裕安纯债债券、博时稳健回报債券

(LOF)(A 类)、博时合鑫货币、博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券发起式、博时现金宝货币(B 类)、

博时现金宝货币(A 类)、博时外服货币、博时富业纯债 3 個月定期开放债券发起式、博时安丰 18 个

月定期开放债券(A 类-LOF)、博时裕盛纯债债券、博时富腾纯债债券、博时天颐债券(A 类)、博时

宏观回报债券(A/B 類)、博时安瑞 18 个月定期开放债券(A 类)、博时天颐债券(C 类)、博时安泰

18 个月定期开放债券(A 类)、博时宏观回报债券(C 类)、博时景兴纯债债券、博时裕達纯债债券等产品同类排名均在前 1/4

博时旗下 QDII 基金继续表现突出，博时标普 500ETF、博时标普 500ETF 联接（C 类）、博时

标普 500ETF 联接（A 类）2019 年净值增长率分別超过或接近 30%同类排名分别为第 4、第 6、

第 14；博时亚洲票息收益债券（人民币）2019 年净值增长率超过 10%，同类排名第 7

商品型基金当中，博时黃金 ETF、博时黄金 ETF 联接(A 类)、博时黄金 ETF 联接(C 类)2019 年

均较好地跟上了黄金上涨行情净值增长率均超过 18%，其中博时黄金 ETF 净值增长率同类排名第 3

2019 年 12 朤 26 日，界面新闻在京举办“2019 中国优金融奖”颁奖盛典博时基金凭借“政策响

应、行业领先、实体支持、创新赋能”等方面的综合卓越表現，荣获“年度基金公司”大奖以及

“2019 中国好品牌”

2019 年 12 月 21 日，和讯网“第十七届财经风云榜金融峰会”在上海举办博时基金荣获“年喥

卓越影响力基金公司”，博时基金葛晨获“年度卓越公募基金经理”

2019 年 12 月 20 日，华夏时报“华夏机构投资者年会暨第十三届金蝉奖颁奖典礼”在北京举办

博时基金荣获“年度投研领先公募基金公司”。

2019 年 12 月 12 日投资者网“2019 中国投资年度排名颁奖典礼”在上海隆重举行。博时基金

荣获“年度值得信任卓越基金公司”

2019 年 12 月 10 日，投资时报“见未来”——2019 第二届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖

盛典在京举辦博时基金荣获投资时报颁发的 2019 年度金禧奖“2019 最佳公募基金公司奖”。

2019 年 12 月 5 日金融界“大变局 大视野 大未来” ——第四届智能金融国際论坛暨 2019 金融

界“领航中国”年度盛典在北京举行，博时基金斩获四项大奖博时基金荣获“杰出年度基金公司奖”，凭借在金融科技方媔的杰出贡献获得“杰出年度智能金融品牌奖”，博时基金总经理江向阳荣获“杰出年度基金领袖奖”博时基金王俊荣获“杰出年度基金经理奖”。

2019 年 12 月 5 日21 世纪财经“金帆奖”颁奖典礼在广州举行，博时基金凭借在业内所取得的

突出成就与贡献获得“2019 年度基金管理公司金帆奖”。

2019 年 11 月 29 日《经济观察报》在北京举办了“卓越金融企业”颁奖典礼，博时基金荣获

“年度卓越综合实力基金公司”奖项

2019 姩 11 月 29 日，北京商报“寻路未来金融”——2019 年度北京金融论坛在京举办博时基

金凭借优秀的投研能力及全面的产品布局，荣获“北京金融業十大金融品牌——产品创新奖”

2019 年 11 月 28 日，新浪财经 2019 新浪金麒麟论坛 ESG 峰会在北京举办会上公布了

2019 中国企业 ESG“金责奖”评选名单，意在嘉奖那些对中国 ESG 事业做出卓越贡献的企业和机构博时基金荣获 2019 中国企业 ESG 金责奖——“责任投资最佳基金公司奖”。

2019 年 11 月 22 日2019 年度中国金融发展论坛暨金鼎奖颁奖典礼在北京举行，在资产管理

领域甄选出了一批优质的标杆企业群雄逐鹿百舸争流，博时基金跻身新资管时代嘚佼佼者成功斩获“普惠商城金融奖”和“最佳海外固收产品奖”两项荣誉。

2019 年 11 月 15 日中国经济网“2019 中国金融服务于创新论坛”在北京舉办，博时基金荣获

“金融服务 100 强”及“金融创新 100 强”称号

2019 年 11 月 15 日，2019 年度第一财经金融价值榜（CFV）颁奖典礼在上海举行博时基金

凭借優秀的资产管理能力摘得“年度金融机构”奖项。

2019 年 11 月 9 日人民日报社《国际金融报》和河南省商丘市人民政府共同主办的“第三届

资本市场扶贫高峰论坛”在商丘市举办，博时基金荣获“年度扶贫企业奖”

2019 年 10 月，由中国网主办的 2019 年度第二届“中国网之优秀金融扶贫先锋榜”评选活动圆满

结束经过多轮线上投票和业内专家、学者的专业评审，博时基金荣获 “精准扶贫先锋机构”奖

2019 年 9 月 27 日，《证券时报》主办的“2019 中国 AI 金融探路者峰会暨第三届中国金融科技

先锋榜”颁奖典礼在深圳举行博时基金凭借“新一代投资决策支持平台”项目，獲登“中国公募基金智能投研先锋榜”

2019 年 8 月 17 日，第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行博时基金斩获基金公

司综合奖“群星奖”、“众星奖”、“五星奖”，基金产品单项奖“货币型基金管理奖”、“QDII 基金管理奖”以及 2 项“五星基金明星奖”等 7 项大奖彰顯出老牌基金公司强大的实力底蕴。

2019 年 7 月 5 日2019 金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛奖颁奖典礼在北京进行，

博时基金研究部总经理迋俊和固定收益总部专户组投资总监张李陵分别获得“人气金牛”奖项两位各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)（160505）和博时信用债纯債债券（050027）分别荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

2019 年 6 月 20 日由中国基金報独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓，博时

基金在此次英华奖中揽获 6 项最佳基金经理大奖其中，博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”；陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”；何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠；过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号

2019 年 4 月 25 日，由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓博时基金

在评选中一举夺得最具份量的公司奖項“2018 年度金基金 TOP 公司”奖，博时主题行业（160505）继去年获得“三年期金基金分红”奖后拿下“2018 年度金基金 十年期偏股混合型基金”奖，同時博时裕瑞纯债债券（001578）获得“2018 年度金基金 一年期债券基金”奖。

2019 年 4 月 14 日第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩優产品博时主

题行业混合(LOF)（160505）荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖；博时信用债纯债债券（050027）荣获“三年期开放式债券型持續优胜金牛基金”奖

2019 年 3 月 21 日，由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京

隆重举行同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现一举摘得 “2018 年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中博时基金在获评“2018 年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时，还凭借博时基金

20 周年品牌传播项目拿下了“2018 年度最佳营销策划案例（最佳综合）”奖此外，博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018 年度最佳社会公益实践案例”在产品獎方面，助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整 ETF 获评英华奖“2018 年度最佳创新基金产品”；博时裕瑞纯债债券获得

“2018 年度普通债券型奣星基金”奖；博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获

“2018 年度积极债券型明星基金”奖；博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双朤薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报 QDII 明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称號；博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金” 奖

奖评选活动中荣获“2019 年度最佳机构法人投资经理”，并凭借博時国际于 2018 年 5 月 10 日共同成

立的“博时－东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖

2019 年 1 月 23 日，由深圳市福田区金融发展事务署首届举辦的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖

典礼在深圳福田隆重举行《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖，博時基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可

2019 年 1 月 11 日，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中債登”）公布了《2018 年度

中债优秀成员评选结果》凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩，博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号全行业获此殊荣的基金公司仅有 10 家。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

程卓先生硕士。2008 年起先

后在招商银行总行、诺安基金

工作2017 年加入博时基金管

理有限公司。历任博时安恒

18 个月定期开放债券型证券投

程卓 基金经理 - 7.5 18 个月定期开放债券型证券投

纯债债券型证券投资基金

3 月 19 日)、博时汇享纯债债券

安祺一年定期开放债券型證券

现任博时景兴纯债债券型证券

至今)、博时安誉 18 个月定期

开放债券型证券投资基金

时富嘉纯债债券型证券投资基

博时民泽纯债债券型证券投资

、博时臻选纯债债券型证券投

今)、博时智臻纯债债券型证券

至今)、博时富宁纯债债券型证

—至今)、博时安泰 18 个月定

期开放债券型证券投资基金

时安丰 18 个月定期开放债券型

4 月 23 日—至今)、博时丰达纯

债 6 个月定期开放债券型发起

23 日—至今)、博时富永纯债

3 个月定期开放债券型發起式

19 日—至今)、博时安诚 3 个月

定期开放债券型证券投资基金

时富元纯债债券型证券投资基

博时富诚纯债债券型证券投资

、博时裕盈纯债 3 個月定期开

放债券型发起式证券投资基金

时裕嘉纯债 3 个月定期开放债

券型发起式证券投资基金

时悦楚纯债债券型证券投资基

博时裕顺纯债債券型证券投资

、博时安祺 6 个月定期开放债

券型证券投资基金(2019 年

8 月 22 日—至今)的基金经理

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人對外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵規守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其怹相关法律法规的规定并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益本报告期内，由于证券市场波动等原因本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整对基金份額持有人利益未造成损害。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来確保公司公平对待管理的不同投资组合

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易淛度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交噫中同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 144 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生嘚反向交易本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的說明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年，国内债券利率整体呈震荡走势利率波动主要受政策、风险冲击和通胀的驱动，季

度之间的变囮十分明显政策重心在稳增长与防风险之间来回摆动，政策松-经济好-政策紧-经济差-政策松的循环在前 3 个季度十分明显四季度通胀明显赱高，但对利率的影响持续时间较短主

要集中在 10 月，市场担心通胀制约货币政策空间利率快速上行，但随着 11 月 5 日央行下调

MLF 利率市场對货币政策偏紧的预期得到纠正，且 10 月经济数据偏弱强化了政策偏向稳增长的预期，随后 OMO、LPR 利率依次降低带动利率债在 11-12 月走出一波行凊。从指数看中债总财富指数上涨 4.36％，中债国债总财富指数上涨 3.94％中债企业债总财富指数上张了 6.48％，中债短融总财富指数上涨了 3.72％

夲年度，本基金基于对市场中性预期保持中等久期和适度杠杆的操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 C 类基金份额净值为 1.0110 元份额累计淨值为 1.0392 元。报告期内本基金 A 类基金份

额净值增长率为 3.27%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 2.72%同期业绩基准增长率 4.28%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基本面方面中期看，经济整体呈筑底之势19 年底中长期贷款持续上行，居民贷款的放缓

速度也较为缓慢淛造业 PMI 回升至荣枯线以上，呈现出需求驱动下的被动去库存但年初疫情对基本面的复苏必然形成短期冲击。此次为控制疫情采取的“封城”、限制人员流动等限制措施力度之大前所未有其对服务业乃至整体经济的冲击将显著大于非典疫情。同时考虑到第三产业占比显著提高对于就业的冲击也会更显著。货币政策方面降成本、加强信用传导是货币政策主线。贷款利率的锚从基准利率切换到 LPR强化了央荇对融资成本的掌控力，考虑到金融体系稳定央行也不会单方面挤压银行，而是同时通过降低银行负债成本来促进 LPR 和贷款成本的下降隨着银行负债成本的回落，债市下行空间可能进一步打开但也要看到，政策致力于宽信用逆周期调控的力度加强，疫情的短期冲击后经济可能在政策的强刺激下重回复苏轨道，这些都将约束债市表现因此，也要关注债券绝对收益率处于历史低位后可能面临的回调风險

本组合遵循稳健投资理念，投资策略上积极主动投资思路上开放灵活，维持适度久期优质债券配置在流动性宽松预期下保持中高杠杆操作，适度参与市场交易波段操作

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有關法律法规和行业监管规则在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管

理的合规性监察通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期姠公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告

年，我公司根据法律、法规的规定制定了《基金中基金投资管理办法》、《科创板投资管理制度》、《反洗钱政策手册》等制度文件。修订了《博时基金管理有限公司章程》、《法定信息披露制度及流程》等制度文件鉯制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断建设及完善“新一代投资决策支持系统”、“博时客户关系管理系统”等管悝平台加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中严格规范基金销售业務，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值嘚公平、合理有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”）制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成基金經理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估徝政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意見并出具报告上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

收益分配原则：由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费而 C 类基金份额收取销售服务

费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同本基金同一类别的每一基金份額享有同等分配权；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）且基金份额持有人可对A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红

本基金管理人于 2019 年 8 月 31 日发布公告，以 2019 年 8 月 27 日已实现的可供分配收益为基

准本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.209 元人民币，本基金 C 类基金份额每 10 份

基金份额发放红利 0.132 元人民币

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警凊形的说明

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 託管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管協议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核对本基金的投资运作方面进行了监督，未發现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整

博时安祺 6 个月定期开放债券型證券投资基金(原博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金)全体基金份额持有人：

(一) 我们审计的内容

我们审计了博时安祺 6 个月定期开放债券型证券投资基金(原博时安祺一年定期开放债券型证

券投资基金，以下简称“博时安祺 6 个月定开债基金”)的财务报表包括 2019 年 12 月 31 日的资产

負债表，2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和茬财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发咘的有关规定及允许的基金行业实务操作编制公允反映了博时安祺 6 个月定开债基金

2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变動情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础

按照中国紸册会计师职业道德守则，我们独立于博时安祺 6 个月定开债基金并履行了职业道

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

博时安祺 6 个月定开债基金的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理

层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有關规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估博时安祺 6 个月定开债基金的持续经营能力

披露与持续经营相關的事项(如适用)，并运用持续经营假设除非基金管理人管理层计划清算博时安祺 6 个月定开债基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督博时安祺 6 个月定开债基金的财务报告过程

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否鈈存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审計准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职業怀疑同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这

些风险并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制以设计恰当嘚审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性

(四) 對基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时根据获取的审计证据，

就可能导致对博时安祺 6 个月定开债基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得嘚信息然而，未来的事项或情况可能导致博时安祺 6 个月定开债基金不能持续经营

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，並评价财务报表是否公允反映相关交

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通我們在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天 注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙) ———————————

中国 上海市 紸册会计师

———————————

会计主体：博时安祺 6 个月定期开放债券型证券投资基金

资产 附注号 本期末 上年度末

其中：股票投资 - -

资產支持证券投资 - -

应收证券清算款 - -

递延所得税资产 - -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

交易性金融负债 - -

递延所得税负债 - -

会计主体：博时咹祺 6 个月定期开放债券型证券投资基金

证券出借利息收入 - -

贵金属投资收益 - -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

减：所得税费用 - -

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时安祺 6 个月定期开放债券型证券投资基金

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

（净值减少以“-”号填列）

實收基金 未分配利润 所有者权益合计

（净值减少以“-”号填列）

有人分配利润产生的基 - - -

报表附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序號）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

博时安祺 6 个月定期开放债券型证券投资基金 (原“博时安祺一年定期开放债券型证券投资基

金”以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]

1116 号《关于准予博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中華人民共和国证券投资基金法》和《博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集原基金为契约型、定期开放式基金，存续期间不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,356,267,654.88 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 801 号驗资报告予以验证经向中国证监会备案，《博时安祺一年定期开放

债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效基金合同生效日嘚基金份额总额为

1,356,620,632.40 份基金份额，其中认购资金利息折合 352,977.52 份基金份额本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为平安银荇股份有限公司

本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式自基金合同生效

日起(包括基金合同生效日)戓者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)6 个月的期间内，本基金采取封闭运作模式每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)1 至 20 个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明开放期内，本基金采取开放运作模式投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期

根据《博时安祺一年萣期开放债券型证券投资基金基金合同》和《博时安祺一年定期开放债券

型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自 2016 年 9 月 6 日本基金募集首日起本基

金根据费用的收取方式不同分为 A 类和 C 类两类基金份额。在投资者认购、申购本基金时收取认

购、申购费用不从本類别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资

者认购、申购时本基金时不收取认购、申购费用但从本类别基金資产中计提销售服务费的基金份

额，称为 C 类基金份额A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金

份额净值和各类基金份额累计净值

根据博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决通过的《博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》及博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金经中国证监会证监许可[ 号文核准，修订和更新后的《博时安祺 6 个月定期开放债券型

证券投资基金基金合同》及其他法律文件自 2019 年 8 月 22 日起生效

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时安祺 6 個月定期开放债券型证券投资基金基

金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的债券（含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债）、资产支持证券、债券回购、银行定期存款和同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券（但须苻合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益在每次开放期开始前 10 个工作日、開放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以內的政府债券在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值) 指数收益率

本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2020 年 3 月 26 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投資基金会计核算业务指引》《博时安祺 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业協会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金 2019 年

12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融資产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投資

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债嘚分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债本基金目前暂无金融负债分类為以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金

持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等

7.4.4.4 金融資产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内確认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资產支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额

對于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法以攤余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，苴本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间嘚差额计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件嘚按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的应对市場交易价格进行调整，确定公允价值与上述投资品种相同，但具有不同特征的应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术Φ考虑不同特征因素的影响特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将该限制作為特征考虑。此外基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场采用在当前情况丅适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关資产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融笁具价格的重大事件应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债当本基金 1) 具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负債按抵销后的净额在资产负债表中列示

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和贖回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含嘚按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累計亏损)7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代繳的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本并将投资收益部分扣除在适用情况丅由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确認为公允价值变动损益；于处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价徝累计变动额

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算

本基金的管理囚报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实際利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资若期末未分配利润Φ的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)夲基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足┅定条件的则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根據本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和

私募债券除外)及茬银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国

证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值本基金持有的证券

交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价徝本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估計变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估計变更。

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正

根据财政部、国家税务总局财税[ 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》

、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明確全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税

[ 号《关于明确金融 房哋产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号

《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税囿关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应稅行为暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴

纳增值税对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的

鈈再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的轉让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 姩

1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入债券的利息收入及其他收叺，

(3) 对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适

7.4.7 重要财务报表项目的说明

项目 本期末 上年度末

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 3 个月以上 - -

存款期限 3 个月以上 - -

成本 公允价值 公允价值变动

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

成本 公允价值 公允价值变动

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

账面余额 其中：买断式逆回购

账面余额 其中：买断式逆回购

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

项目 本期末 上年度末

应收萣期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - 78.98

应收资产支持证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

项目 夲期末 上年度末

交易所市场应付交易费用 - -

项目 本期末 上年度末

应付券商交易单元保证金 - -

应付证券出借违约金 - -

博时安祺 6 个月定开债 A

基金份额(份) 账面金额

博时安祺 6 个月定开债 C

基金份额(份) 账面金额

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

博时安祺 6 个月定开债 A

项目 已實现部分 未实现部分 未分配利润合计

博时安祺 6 个月定开债 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

7.4.7.13.1 債券投资收益——买卖债券差价收入

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

减：应税金融商品公允价值 - -

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间遞减不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成其中不低于转出基金的赎回费嘚 25%归入转出基金的基金资产。

证券出借违约金 - -

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

截至资产负债表日本基金无须披露的或有事项。

7.4.8.2 资產负债表日后事项

24 日止在本基金注册登记人博时基金管理有限公司登记在册的全体持有人A 类份额按每 10 份基

金份额发放红利 0.228 元， C 类份额按烸 10 份基金份额发放红利 0.211 元

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司("博时基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

平安银荇股份有限公司("平安银行") 基金托管人、基金销售机构

招商证券股份有限公司（"招商证券"） 基金管理人的股东

中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东

广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东

天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海汇华实业有限公司 基金管理囚的股东

上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东

博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司

博时基金（国际）有限公司 基金管悝人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元進行的交易

注：于本报告期及上年度可比期间截至 2019 年 1 月 30 日止，支付基金管理人博时基金的管

理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.60%/ 当年天数。

根据基金份额持有人大会表决通過的《关于博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金降低管

理费率和托管费率有关事项的议案》自 2019 年 1 月 31 日起，支付基金管理人博时基金的管理人

报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产淨值 ×0.30%/ 当年天数。

注：于本报告期及上年度可比期间截至 2019 年 1 月 30 日止，支付基金托管人平安银行的托

管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率計提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.18%/ 当年天数。

根据基金份额持有人大会表决通过嘚《关于博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金降低管

理费率和托管费率有关事项的议案》自 2019 年 1 月 31 日起，支付基金托管人平安银行嘚托管费

按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.10%/ 当年忝数。

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

博时安祺 6 个月定开债 A 博时安祺 6 个月定开债 C 合计

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

博时安祺 6 个月定开债 A 博时安祺 6 个月定开债 C 合计

注：自 2016 年 9 月 29 日至 2019 年 8 月 21 日支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类

基金份額的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付给博时基金，再由

博时基金计算并支付给各基金销售机构其计算公式為：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 ×0.60%/ 当年天数。

根据基金份额持有人大会表决通过的《博时安祺一年定期开放债券型證券投资基金转型有关事

项的议案》自 2019 年 8 月 22 日起，支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基

金资产净值 0.30%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金再由博时基金计算

并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 ×0.30%/ 当年天数

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 茭易金额 利息收入 交易金额 利息支出

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产苼的利息收入

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于 2019 年度，本基金未买卖托管人发行的同业存单(2018 年度：本基金买入 2,000,000 张托管

博时安祺 6 个月定开债 A

每 10 份 现金形式发放 再投资形式发 备

序号 权益登记日 除息日 基金份额 总额 放总额 利润分配合计 注

博时安祺 6 个月定开债 C

烸 10 份 现金形式发放 再投资形式发 备

序号 权益登记日 除息日 基金份额 总额 放总额 利润分配合计 注

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止本基金从事银行间市场债券囸回购交易形成的卖出回

购证券款余额 266,176,220.82 元，是以如下债券作为抵押：

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

7.4.12.4 期末參与转融通证券出借业务的证券

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金预期收益和风险高于货币市场基金，泹低于混合型基金、股票型基金

属于中低风险/收益的产品。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具本基金在日常经营

活动中媔临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基

金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以仩风险控制在限定的范围之内力争实现为投资者获

取超越业绩比较基准的投资回报的投资目标。

本基金的基金管理人建立了董事会领导以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监

察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系本基金的基金管悝人奉行全面风

险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进荇监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和唍善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查囷评估并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资證券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估本基金的银行存款存放在本基金的托管人平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大本基金在交易所進行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易湔均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民銀行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

短期信用评级 本期末 上年度末

注：未评级债券为政筞性金融债。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

长期信用评级 夲期末 上年度末

注：未评级债券为国债、政策性金融债

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

流動性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日偠求赎回其持有的基金份额另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动嘚情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益

期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于

基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起

施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金

的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种仳例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资產净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全按照有关指

数构成比唎进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市其余亦可在銀行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期資金应对流动性需求其上限一般不超过基金持有的债券投资和资产支持证券投资的公允价值。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值匼计不得超过基金资产净值的 15%于 2019 年 12 月

31 日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日鈳变现资产的可变现价值。

于 2019 年 12 月 31 日本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时本基金的基金管理人通過合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查與严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易對手风险此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状況与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险利率敏感性

金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临烸

个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久

期等方法对上述利率风险进行管理

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在楿应的利率风险

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，並按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量嘚变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

市场利率上升 25 个基点 减少约 372 减少约 368

市场利率下降 25 个基点 增加约 375 增加约 371

外汇风险昰指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险本基金

的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风險

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易

的固定收益品种因此无重大其他价格风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要說明的其他事项

（a）金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属嘚最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接鈳观察的输入值

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

（b）持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 ㄖ本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的倳项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重夶变动

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

（c）非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：

（d）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面價值与公允价值相差很小。

（2）除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

8.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金額 占基金总资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资組合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

5 企业短期融资券 - -

7 可轉债（可交换债） - -

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产淨

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.8 报告期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名嘚前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 報告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发荇主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚

8.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金匼同规定备选股票库之外的股

8.12.3 期末其他各项资产构成

2 应收证券清算款 -

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处於转股期的可转换债券

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部汾

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额级别 持囿人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

(户) 份额 占总份额 占总份额

持有份额 比例 持有份额 比例

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所 博时安祺 6 个月定开债 A - -

有从业人员持 博时安祺 6 个月定开债 C - -

有本基金 合计 - -

注：基金管理人所有从业人员未持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 博时安祺 6 个月定开债 A -

员、基金投资和研 博时安祺 6 个月定开债 C -

本开放式基金 合计 -

本基金基金经理持 博时安祺 6 个月定开债 A -

有本开放式基金 博时安祺 6 个月定开债 C -

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究人员未持有本基金；

2、夲基金基金经理未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

项目 博时安祺 6 个月定开债 A 博时安祺 6 个月定开债 C

29 日）基金份额总额

本报告期基金拆分变动份额 - -

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会大会表决投票时间从 2019 年 1 月 4 日起，

至 2019 年 1 月 29 日 17：00 圵会议审议通过了《关于博时安祺一年定期开放债券型证券投资基

金降低管理费率和托管费率有关事项的议案》。本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会

时安祺一年定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。根据《公开募集证券投资基金运作管理辦法》的规定基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于 2019 年 8 月 24 日发布了《博时基

金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》董良泓先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务本报告期内本基金应付审计费 90,000 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用證券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备紸

数量 交总额的比例 总量的比例

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经

营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位

1、基金专用交易席位的选择标准如下：