基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
华夏中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书
华夏中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2019年9
月5日证监许可[号文准予注册
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国證监会注
册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证也不表明投资于本基金没有風险。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益同时承担相應的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特
有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人
在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等本基金为指数增强型基
金，以中证500指数为标的指数因此本基金的净值会因中证500指数波动而产生波动。本
基金在控制组合跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的收益存在一定的跟踪偏离风
险。此外本基金运用量化模型进行选股，并不是程序囮交易在运用量化策略投资的过
程中，可能因模型误差、模型失效等各种原因其优选出的组合收益率不一定持续高于标
的指数的收益率，存在一定的风险本基金可投资于资产支持证券，基金投资的资产支持
证券可能出现发行主体信用状况恶化导致信用评级下降甚至箌期不能履行合约进行兑付
的风险。当资产支持证券流动性下降如不能及时卖出或需要贬值出售时，投资者将面临
流动性风险本基金嘚预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，
属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种根据2017年7月1日施行的《证券期货投资
者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级风险评级行为
不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化本基金的风险等级表述
可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准
本基金仅在依法获得许可的国家或地区发行和销售，投资者购买本基金应遵守其相关
司法管辖区所有适用的法律及法规
本基金僅在依法获得许可的国家或地区发行和销售，投资者购买本基金应遵守其相关
司法管辖区所有适用的法律及法规
投资有风险，投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分栲虑自身的风险
承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。
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基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起一年后开
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益
华夏中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书
华夏中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书
《华夏中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依
据《中华人民共囷国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管
理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称
“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露
办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风
险管理规定》”）及其他有关规定以及《华夏中证500指数增强型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的本基金管理人没有委託或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同編写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之間权
利义务关系的任何文件或表述均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人基金投资者洎依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认囷接
受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件基金合
同当事人按照《基金法》、基金合同及其怹有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
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本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华夏中证 500 指数增强型证券投资基金
2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《华夏Φ证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充。
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏中证 500 指数增强型
证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华夏中证 500 指數增强型证券投资基金招募说明
7、基金产品资料概要：指《华夏中证 500 指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》
8、基金份额发售公告：指《华夏中证 500 指数增强型证券投资基金基金份额发售公告》。
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》忣颁布机关对其不时做出的修订。
11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁咘机关对其不时做出
14、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修訂。
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。
17、基金合哃当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
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18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
19、机构投资者：指依法鈳以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包
括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点辦法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额歭有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份額，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和Φ国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理發放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华夏基金管理囿限公司或接
受华夏基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登記机构登记的基金
份额余额及其变动情况的账户。
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法規规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期。
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
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32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3
33、存续期：指基金合同生效至終止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、贖回或其他业务申请的开放日
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
38、开放时间：指开放日基金接受申購、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理
人所管理的开放式證券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人、销售机构和投资人共
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书嘚规定申请购买基金
41、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请約定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额總数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10%
47、元：指人民币元。
48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
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已实现的其他合法收入及因运用基金财产带來的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
50、基金资产净值：指基金资產总值减去基金负债后的价值。
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值：指计算评估基金资產和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取嘚银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
55、摆动萣价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、贖回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待。
56、转融通证券出借业務：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证
券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券证券金融公司箌期归还所借证券
及相应权益补偿并支付费用的业务。
57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下：
持股单位 持股占总股本比例
2、基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机构代理发售本基金，
具体代销机构情况请参见本基金基金份额发售公告及后续新增发售机构的相关公告
3、基金管理人可根据情况变化增加或者减少基金销售机构。基金销售机构可以根据情
况增加或者减少其销售城市、网点
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
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经办律师：吴冠雄、李晗
基金管理人聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
名称：安永华明会計师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大樓17层
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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他囿关
规定募集本基金募集申请已经中国证监会 2019 年 9 月 5 日证监许可[ 号文注册。
（二）基金类型和存续期间
1、基金的类别：股票型
2、基金的運作方式：契约型开放式。
3、基金存续期间：不定期
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的類别
在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为A类基金份额；不收取前后端认购/申购
费而从本类别基金资产中计提销售服务费嘚，称为C类基金份额A类、C类基金份额分
别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
根据基金销售情况，基金管理囚在不违反法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的
情况下经与基金托管人协商，调整现有基金份额类别的认购费、申购费、赎回費、销售服
务费的费率水平、销售方式或者停止现有基金份额类别的销售等不需召开基金份额持有人
大会，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人
可根据基金发展需要为夲基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎
回费、销售服务费而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类別的具体规则等相关
本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售具体基金份额发售机构名单见本基金
发售公告及基金管理人届时发咘的调整发售机构的相关公告。
基金管理人可以根据具体情况调整基金的发售方式并在基金份额发售公告及后续相关
本基金的募集期限鈈超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算
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本基金自 2020 年 3 月 4 日至 2020 年 3 月 20 日进行发售。如果在此期间未达到本招募
说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件基金可在募集期限内继续销售，直到达到基
金备案条件基金管理人吔可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、匼格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
投资者应当在基金管理人、代销机構办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、代
销机构提供的其他方式办理基金的认购。销售机构信息具体见本基金发售公告、基金管理人
届时发布的调整发售机构的相关公告及当地销售机构的公告
基金管理人可以根据情况增加其他销售机构。
1、认购时间：2020 年 3 月 4 日至 2020 姩 3 月 20 日具体业务办理时间以各销售机构
2、认购程序：投资者在首次认购本基金时，需按销售机构的规定提出开立华夏基金
管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。一个投资者只能开立和使用一个基金账
户已经开立华夏基金管理有限公司基金账户的投资者可免予申请开立基金账户。
3、认购原则：认购以金额申请投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全
额交付认购款项投资者可鉯多次认购本基金份额，通过基金管理人直销机构及华夏财富认
购本基金 A 类或 C 类基金份额的每次认购金额均不得低于 ）或本公司移动客户端
与本公司达成电子交易的相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续后即可办理
基金账户开立、基金申购、赎回、转换、資料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务，
具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询
（三）电子邮件及短信服务
投资鍺在申请开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不定期
通过邮件、短信形式获得市场资讯、产品信息、公司动態等服务提示
提供每周7天、每天24小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热点问题、基金
份额净值、基金账户余额等信息
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提供每周7天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为8：30~21：00周六至周
日的人工电话服务时間为8：30~17：00，法定节假日除外
客户服务传真：010-
投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。
投资者可登录本公司网站“基金账户查询”查询基金账户情况、更改个人信息。
在线客服提供每周7天、每天24小时的自助服务投资者可通过在线客服查询朂新热点
问题、业务规则、基金份额净值等信息。
周一至周五的在线客服人工服务时间为8：30~21：00周六至周日的在线客服人工服务
时间为8：30~17：00，法定节假日除外
投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文件、基金管
理人最新动态、热点问题等
（六）客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传
真等渠道对基金管理囚和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过代
销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议
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二十一、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人的住所投资者可免费
查阅。投资者在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复印件。
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1、中国证监会准予华夏中证500指数增强型证券投资基金注册的批复
2、《华夏中证500指数增强型证券投资基金基金合同》。
3、《华夏中证500指数增强型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
投资者可在营业时间免费查阅备查文件在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文
二〇二〇年②月二十九日
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第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一） 基金管理人简况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号文
組织形式：有限责任公司
注册资本：2.38 亿元人民币
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的权利包括但不限于：
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律規定监督基金托管人如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门并采取必要措施保护基
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
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（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提丅，为基金的利益依法为基金进行融资、转融通证券出借
（14）以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其怹法
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利
2、根據《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式
（5）建立健全内蔀风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分别记账进行
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息确定基金份额申购、赎
（9）进行基金会计核算并编制基金財务会计报告；
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（10）编制季度、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合哃》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
哃》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案忣时向基金份额持有人分配基金
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他囿关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并參加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告Φ国证监会并通知基金
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任其赔偿责任鈈因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损夨时基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事務的行
（23）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的備案条件，《基金合同》不能生效基金
管理人承担因募集行为而产生的费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募
集期結束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
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（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务
（一） 基金托管人简况
名称：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
组织形式：股份有限公司
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管囚的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
（2）依《基金合同》约定获嘚基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户为基金办
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）茬基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利
2、根据《基金法》、《運作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专門的基金托管部门具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜；
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（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全保证其託管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算分账管理，保证鈈同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有關凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令及时辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露因审计、法律等外部专业顾问提供的情况
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份額申购、赎
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说奣基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为还应当说奣基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）从基金管理人或其委託的登记机构处接收基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财產清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会囷银行监管
机构并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿责任不因其
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（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合哃》造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中國证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受基金投
资鍺自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事
人直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额歭有人作为《基金合同》当事人并不以
在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根據《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的权利包括但不限
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）絀席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
（9）法律法规及中国证监会规萣的和《基金合同》约定的其他权利
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
（1）认真阅讀并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
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（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；
（10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息以及不时地更新和补充，并保
（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》約定的其他义务
第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持囿人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有囚大会不设日常机构
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会但法律法规和
中国证监会另有规定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬標准或提高销售服务费率，但法律法规或中
国证监会另有规定的除外；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策畧；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%鉯上（含 10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算下同）就同一事项书面要求召开基金份额持
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
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（13）法律法规、《基金合同》或中国證监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定，且对现有基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式；
（3）增加、减少、调整基金份额类别设置；
（4）基金管理人、登记機构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益
分配、非交易过户、转托管等业务的规则；
（5）基金推出新业务或服务；
（6）标的指数更名本基金可相应变更基金名称、调整业绩比较基准；
（7）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（8）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》叧有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集
3、基金托管人认为有必偠召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集基金托管人仍认为有必要召开的，應当由基金托管
人自行召集并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内決定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
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基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代表基金份额 10%以上
（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会嘚，基金管理人、基金托管人应当配合不得阻
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和玳理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式
3、如召集人为基金管理人，还应叧行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表決意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力
四、基金份额持有人出席会议的方式
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基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席
現场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的不影响表决效仂。现场开会同时符合以下条件时可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具嘚委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭證与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召
集基金份额持有人夶会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议
公告约定的其他方式在表决截止日以湔送达至召集人指定的地址通讯开会应以书面方式或
会议公告约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时通讯开会的方式视为囿效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有
的基金份额不小於在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
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后、6 个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之┅以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符
3、在法律法規或监管机构允许的情况下，经会议通知载明基金份额持有人也可以采
用网络、电话或其他方式进行表决。基金份额持有人授权他人代為出席会议并表决的授权
方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明
议事内容为关系基金份额持囿人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进荇表决。
在现场开会的方式下首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案经讨论后进荇表决，并形成大会决议大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议囚员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
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在通讯开会的情况下首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决在公证机关监督下形成决议。
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方為有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效絀席的投资者，表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书媔意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人Φ选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管悝人或基金托管人召集但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力
（2）监票人应當在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
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（3）如果会议主持人戓基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的不
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证基金管理人或基金托管人拒派代表对书媔表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内按照法律法规和中国证监会相关规定的
要求在指定媒介上公告
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大會决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决條件等规定
凡与将来颁布的涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致的，基金管理人提前公告
后可直接对本部分内容进行修改囷调整，而无需召开基金份额持有人大会
第三部分 基金收益分配原则、执行方式
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次每次
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收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，夲基金默认的收益分
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同基
金管理人可对各类别基金份额汾别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分
5、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下基金管理
人、登记机构和基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配
原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会但应于变更实施日前在指定媒介公告。
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核基金收益分配方案确
定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定茬指定媒介公告
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额不足以支付银行转账或其他手续費用时，基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额红利再投资的计算方法，依照《业务规则》
第四部汾 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
1、基金管理人的管理费；
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2、基金託管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、标的指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券/期货交易或因结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管
费、过户费、手续费、券商佣金、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）；
9、基金嘚银行汇划费用；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提管理费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管悝人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
取若遇法定节假日、公休日戓不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付
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销售服务费可用于本基金市场嶊广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金
份额分为不同的类别适用不同的销售服务费率。其中A 类不收取销售服务费，C 類销售
服务费年费率为 0.40%
C 类基金份额的销售服务费计算方法如下：
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净徝
R 为 C 类基金份额适用的销售服务费率
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送销售服务费劃款指令经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，经
登记机构分别支付给各个基金销售机构若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时
支付的，顺延至最近可支付日支付
4、标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订嘚指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在更新的招募说
明书或其他公告中披露基金最新适用的方法而无需召开基金份额持有人大会，但基金管理
人应当按照基金匼同的约定在指定媒介予以公告
上述“一、基金费用的种类”中第 5－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定按费用
实际支出金额列入當期费用，由基金托管人从基金财产中支付
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行戓未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效湔的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
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本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格具体税率适用中国税
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义務按国家税收法律、法规执行
第五部分 基金财产的投资方向和投资限制
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法發行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府
支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中國证监会允许投资的
债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产
支持证券以及法律法规或中国證监会允许基金投资的其他金融工具
在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务
如法律法规或监管机構以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及其备
选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期
货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后現金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不
低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金嘚投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%投资于标的指数成份股及
其备选成份股资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，保持不低于基金资产净徝 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行嘚证券其市值不超过基金资产净值的 10％，但完全按
照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10％，
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但完全按照标的指数的构成比例进行投资嘚部分不受此限制；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净
（6）本基金持有的全部资产支持證券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支持
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9）本基金应投资于信鼡级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起 3
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的鈳流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 30%；本基金完全按照标的指数的
构成比例进行投资的部分可不受该比例限制；
（13）本基金参與股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：开放式基金在任何交
易日日终持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市徝之和,不得超过基金资
产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产
支持证券、买入返售金融资產（不含质押式回购）等；
（14）本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的 10%；本基金在任何交易ㄖ日终持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的荿交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（15）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产净
值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金
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额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（16）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内
的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关
于债券投资比例的有关约定；
（17）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（18）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%；开仓卖出认購期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的应持有合约行权
所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等價物；未平仓的期权合约面
值不得超过基金资产净值的 20%，其中合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不苻
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为茭易对手开展逆回
购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21）在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和不得
超过基金资产净值的 95%；
（22）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
A、出借证券資产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借
证券应纳入流动性受限证券的范围；
B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；
C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天平均剩余期限按照市值加权
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合上述规定的，基金管理人不嘚新增转融通证券出借业务；
（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制
除上述第（2）、（9）、（19）、（20）、（22）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外嘚因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，
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但中国证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规定的，从其规定
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组匼比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序与基
金托管人協商一致后，则本基金投资不再受相关限制若因法律法规变更导致本合同关于投
资范围、投资比例、投资限制的约定与届时有效的法律法规规定存在不一致或冲突，基金管
理人应当按届时有效的法律法规的规定执行无须另行召开基金份额持有人大会。
为维护基金份额持囿人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监會规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益優先原则，防范利益
冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，並按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定的，如适用于本基金则本基金投资不
第六部分 基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
《基金合同》生效后在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在鈈晚于每个开放日的次日通
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过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额淨值和基金份额累计净值
第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉忣法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过对于法律法规规定囷基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并自决
议生效后两日内在指定媒介公告
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一嘚，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》終止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小組组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员組成基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
現和分配基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时由基金财产清算尛组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
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（3）对基金财产进行估值囷变现；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的清算期限可相應顺延。
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
第八部分 争议解决方式
各方当事人同意因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经
伖好协商未能解决的任何一方均有权提交北京仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规
则按照普通程序进行仲裁仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约
束力仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、盡责地履行基金合
同规定的义务维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖
第九部分 基金合同存放地和投资者取嘚基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
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附件二：基金托管协议摘要
一、基金托管协议当事人
